Оцінювання надійності купонних облігацій з використанням теорії графів
Loading...
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Запорізький національний університет
Abstract
Розглянуто актуальні питання оцінювання надійності купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати. Для розв’язання поставлених завдань використовується математичний апарат теорії графів та комбінаторного аналізу. На основі сценарно-імовірнісних схем остаточного погашення або дефолту отримано важливі ймовірнісні характеристики оцінювання та врахування кредитних ризиків, що дозволяють потенційному інвесторові оптимізувати процес прийняття рішень щодо доцільності вкладення коштів у боргове зобов’язання.
The up-to-date questions of reliability assessment for coupon bonds with the single allowable arrear are considered in the article. The mathematical tools of graph theory and combinatorial analysis are used to solve the formulated tasks. The important results are achieved for coupon bond credit risk assessment on the basis of the default or payment scenario-probabilistic schemes analysis. These results allow the potential investor to optimise the coupon bonds investment decision making processes.
Рассмотрены актуальные вопросы оценки надежности купонных облигаций с допустимой однопериодной просрочкой платежа. Для решения поставленных заданий используется математический аппарат теории графов и комбинаторного анализа. На основе сценарно-вероятностных схем окончательного погашения либо дефолта получены важные вероятностные характеристики оценки и учета кредитных рисков, которые позволяют потенциальному инвестору оптимизировать процесс принятия решений о целесообразности вложения средств в долговое обязательство.
The up-to-date questions of reliability assessment for coupon bonds with the single allowable arrear are considered in the article. The mathematical tools of graph theory and combinatorial analysis are used to solve the formulated tasks. The important results are achieved for coupon bond credit risk assessment on the basis of the default or payment scenario-probabilistic schemes analysis. These results allow the potential investor to optimise the coupon bonds investment decision making processes.
Рассмотрены актуальные вопросы оценки надежности купонных облигаций с допустимой однопериодной просрочкой платежа. Для решения поставленных заданий используется математический аппарат теории графов и комбинаторного анализа. На основе сценарно-вероятностных схем окончательного погашения либо дефолта получены важные вероятностные характеристики оценки и учета кредитных рисков, которые позволяют потенциальному инвестору оптимизировать процесс принятия решений о целесообразности вложения средств в долговое обязательство.
Description
Keywords
купонна облігація, теорія графів, комбінаторний аналіз, дефолт, кредитний ризик, сценарно-імовірнісні схеми, coupon bond, graph theory, combinatorial analysis, default, credit risk, scenario-probabilistic schemes, купонная облигация, теория графов, комбинаторный анализ, дефолт, кредитный риск, сценарно-вероятностные схемы
Citation
Долінський Л. Б. Оцінювання надійності купонних облігацій з використанням теорії графів / Долінський Л. Б., Долінська Є. Б. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: А. В. Череп (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – № 3. – С. 220–228.