Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів
| dc.contributor.author | Сільченко, Марина Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Silchenko, Maryna | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-30T11:11:34Z | |
| dc.date.available | 2015-03-30T11:11:34Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку. | uk |
| dc.identifier.citation | Сільченко М. В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Фінанси України. — 2000. — № 11 — С.100—105. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6049 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Міністерство фінансів України | uk |
| dc.subject | цінні папери | uk |
| dc.subject | дериватив | uk |
| dc.subject | хеджування ризику | uk |
| dc.subject | опціон | uk |
| dc.subject | модель Блека-Шоулза | uk |
| dc.subject | програмна торгівля | uk |
| dc.subject | зворотній зв'язок | uk |
| dc.title | Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів | uk |
| dc.type | Article | uk |