Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій
Loading...
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
Розглядається математична задача оптимальної диверсифікації портфеля акцій на основі
розв’язання двокритеріальної оптимізаційної задачі.
The problem of optimal diversification of the portfolio is considered. Based on mathematical models of
the dynamics of the formation of the market value of one share and optimal stock portfolio is determined the
structure of optimal portfolio. Such models built in a class of ordinary differential equations. Another
problem is the choice of the stock portfolio expected of the same return, but the risk is less. For this purpose
we use a set of acceptable and effective portfolios. This sequence of steps of the algorithm allows
consistently solve two optimization problems. In solving the problem of diversification of the portfolio of
shares is a problem determining the moments of time, necessary to perform such diversification. In the
article we constructed an algorithm for determining these points in time, based on the solution of the
problem of optimal control. The use of this algorithm enables selection of optimal risk portfolio at a certain
level it expected profitability. It uses efficient and acceptable set of investment portfolios.
Description
Keywords
математична модель, оптимальне інвестування, портфель акцій, mathematical model, optimal investment, stock portfolio
Citation
Кулян В. Р. Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій / Кулян В. Р., Юнькова О. О., Коробова М. В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки : журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А. В. Анісімов (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 79–82.