Моделювання спекулятивної крихкості фінансових активів з використанням GJR-GARCH та BNS-підходу
| dc.contributor.author | Піскунова, Олена Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Piskunova, Olena | |
| dc.contributor.author | Ернст, Д. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T12:40:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-28T12:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.citation | Піскунова О. В. Моделювання спекулятивної крихкості фінансових активів з використанням GJR-GARCH та BNS-підходу [Електронний ресурс] / Піскунова О. В., Ернст Д. В. // Цифрова економіка : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 черв. 2026 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.] ; [редкол.: Осипова О. І. (упоряд.)]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2026. – С. 293–295. – Назва з титул. екрану. | |
| dc.identifier.isbn | 978-966-926-608-8 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/56473 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |
| dc.title | Моделювання спекулятивної крихкості фінансових активів з використанням GJR-GARCH та BNS-підходу | |
| dc.type | Article |