Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца

dc.contributor.authorГрицюк, П. М.
dc.date.accessioned2013-04-15T11:16:31Z
dc.date.available2013-04-15T11:16:31Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractУ статті запропоновано динамічний варіант моделі Марковіца для випадку нестаціонарних фінансових рядів, який дозволяє формувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів на основі їх біжучої статистики. Для апробації моделі використані щоденні котирування акцій чотирьох провідних компаній високотехнологічного сектора США, які входять до списку Nasdaq Composite.uk
dc.description.abstractThis paper presents a dynamic version of the Markowitz model for the case of non-stationary financial time series, allowing to form the optimal structure of the securities portfolio based on their running statistics. To test the model used daily stock prices of four leading companies in the U.S. high-tech sector, which includes a list of Nasdaq Composite.uk
dc.identifier.citationГрицюк П. М. Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца / П. М. Грицюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 86. – С.80–89.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2206
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпортфель цінних паперівuk
dc.subjectфінансові ринкиuk
dc.subjectчасові рядиuk
dc.subjectдохідністьuk
dc.subjectризикuk
dc.subject.udc330.15:336.76uk
dc.titleОптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіцаuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
gricyk.pdf
Size:
507.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.03 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: