Формування концепції ризик-орієнтовного банківського нагляду в країнах центральної та Східної Європи
Loading...
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Система банківського нагляду являє собою еволюційний процес встановлення
контролю за впровадженням регуляторних ініціатив, які базуються на корпоративних
принципах банківського нагляду BCBS і включають ініціативи міжнародних фінансових
наглядових інститутів і провідних банків світу щодо ризик-зважування активів; регулювання системноважливих банків; проведення макропруденційної та відповідної мікропруденційної політики; стратегій управління ризиками; планування відновлення та вирішення
проблем. Формування системи банківського нагляду країн Центральної та Східної Європи
відбувається під егідою провідних країн Європи та навколо принципів банківських систем
країн ЄС щодо регулювання та контролю за ризиками. Проведено аналіз ініціатив банківського нагляду провідних фінансових організацій іта їх ролі у становленні систем банківського нагляду країн Центральної та Східної Європи, що полягає в розробці узгоджених підходів у сфері банківського нагляду на національному та міжнародному рівнях, контролі за
дотриманням порівнянності показників достатності капіталу, рівні ліквідності та запровадження нових регуляторних вимог. Узагальнено глобальні інституційні основи світового
банківського нагляду й визначено роль стандартів Базельського комітету з банківського нагляду у світових практиках банківського регулювання та нагляду. Проаналізовано сучасні
тренди банківського нагляду під керівництвом Базельського комітету банківського нагляду
та регулювання, зокрема, сучасні підходи до оцінки достатності капіталу банків, регулювання ліквідності, регулювання системно важливих банків і політики стресового тестування
як сучасного елементу практики управління ризиками. Проаналізовано методологічні засади підходу до формування технологій ризик-орієнтовного банківського нагляду, який являє собою концепцію з трьох основних компонент (мінімальні вимоги до капіталу, процедура нагляду, ринкова дисципліна) і сприяє розповсюдженню надійнішої практики
управління ризиками в банках. Тому основними завданнями статті є окреслення основних
елементів системи банківського нагляду країн ЦСЄ та визначення напрямів у процесі формування ризик-орієнтовного банківського нагляду цих країн. Проаналізовано основні підходи банківського нагляду в Україні до оцінки кредитних ризиків порівняно з підходами
світових фінансових організацій (Базельського комітету) і провідних європейських банків. Здійснено аналіз імперативів банківського нагляду в Україні та показано напрями його реформування відповідно до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України
до 2020 р. через імплементацію вимог банківського нагляду країн ЄС. Проведено аналіз
відповідності банківського нагляду України передовим світовим методикам банківського
нагляду та регулювання. Обґрунтовано необхідність удосконалення системи банківського
нагляду в Україні, запровадження ризик-орієнтовного підходу в банківському нагляді.
The banking supervision system is an evolutionary process of overseeing the
implementation of regulatory initiatives based on the corporate principles of BCBS banking
supervision and include initiatives of international financial supervisors and the world's
leading banks on: risk-weighing of assets; regulation of systemically important banks;
conduction of macroprudential and relevant microprudential policy; risk management
strategies; recovery planning and troubleshooting. The formation of the banking supervision
system of Central and Eastern Europe takes place under the auspices of leading European
countries and around the principles of EU banking systems for risk regulation and control.
The article analyzes the banking supervision initiatives of leading financial institutions and
their role in the development of banking supervision systems in Central and Eastern Europe,
which is the development of harmonized approaches in the field of banking supervision at
national and international levels, control over comparability of capital adequacy, liquidity and
the implementation of new regulatory requirements. The global institutional foundations of
global banking supervision have been summarized and the role of the Basel Committee on
Banking Supervision in global banking regulation and supervision practices has been defined.
The current trends of banking supervision under the leadership of the Basel Committee on
Banking Supervision, in particular – modern approaches for assessment of bank capital
adequacy, liquidity regulation, regulation of systemically important banks and stress testing
policy as a modern element of risk management practice have been analyzed. The
methodological principles of the approach to the formation of risk-oriented banking
supervision technologies, which is a concept of three main components (minimum capital
requirements, supervision procedure, market discipline) and contributes to the spread of more
reliable risk management practices in banks, have been analyzed. Therefore, the main purposes
of the article are characterization of the main elements of the banking supervision system of
CEE countries and identification of indicative banking supervision areas for these countries in
the process of risk formation. The main approaches of banking supervision for the evaluation
of credit risks in Ukraine, in comparison with the approaches of world financial organizations
(Basel Committee) and leading European banks, have been analyzed. The analysis of the
imperatives of banking supervision in Ukraine has been conducted and the directions for its
reform have been shown in accordance with the comprehensive program for the development
of the financial sector of Ukraine until 2020 with the help of the implementation of the
requirements of banking supervision of the EU countries. The analysis of compliance of banking supervision of Ukraine with the world's advanced methods of banking supervision and
regulation has been carried out. The necessity of improvement of the banking supervision
system in Ukraine and introduction of a risk-based approach in banking supervision have been
substantiated.
Description
Keywords
Банківський нагляд і регулювання країн Центральної та Східної Європи, регулятивне банківське середовище, банківські ризики, Базельський комітет банківського регулювання та нагляду, достатність капіталу, Banking supervision and regulation of Central and Eastern European countries, regulatory banking environment, banking risks, Basel Committee on Banking Supervision, capital adequacy
Citation
Мозговий О. Формування концепції ризик-орієнтовного банківського нагляду в країнах центральної та Східної Європи / Мозговий Олег, Павлюк Олена // Міжнародна економічна політика. – 2020. – № 1–2. – С. 137–152.
Mozhovyi O. Formation of the Concept of Risk-Oriented Banking Supervision in Central and Eastern Europe / Oleh Mozhovyi, Olena Pavliuk // The International Economic Policy. – 2020. – № 1–2. – P. 139–155.
Mozhovyi O. Formation of the Concept of Risk-Oriented Banking Supervision in Central and Eastern Europe / Oleh Mozhovyi, Olena Pavliuk // The International Economic Policy. – 2020. – № 1–2. – P. 139–155.