Особливості прогнозування основних показників проблемної заборгованості на основі GARCH-процесів
Date
2017-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У своїй роботі банки завжди стикалися з позичальниками, які не в змозі повернути кредит. Проблемні активи негативно впливають на структуру банків та якість кредитних портфелів, чинять тиск на показник достатності регулятивного капіталу банків,
істотно понижують ефективність банківської діяльності, ускладнюють процес управління
фінансовими потоками, знижують довіру вкладників та інвесторів до банківської системи, істотно зменшують можливості фінансування реального сектору економіки країни. В статті розглянуто один з методів економетричного аналізу з використанням GARCH-процесів, як засіб прогнозування проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків.
Description
Keywords
банки, проблемна заборгованість, економетрика, GARCH-процеси
Citation
Терещенко Т. О. Особливості прогнозування основних показників проблемної заборгованості на основі GARCH-процесів / Терещенко Т. О., Ігнатова Ю. В. // Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 62–65. – Назва з титул. екрану.