Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами
Files
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Нацiональний банк України
Abstract
Для розвитку фінансового ринку необхідна якісна система класифікації боргових зобов’язань та позичальників за рівнем їх надійності. Загальноприйнятими в усьому світі універсальними системами оцінювання кредитоспроможності є кредитні рейтинги, які присвоюють незалежні рейтингові агентства за стандартизованою шкалою. Розглядаючи задачу визначення кредитних рейтингів та моделювання ймовірностей дефолтів за національною і міжнародною шкалами, автор пропонує ймовірнісний підхід, який дає змогу знаходити взаємозалежність між національною та міжнародною рейтинговими шкалами, а також оцінювати кредитні рейтинги як окремих об’єктів, так і їх сукупності.
The author considers credit ratings determination and modeling of default probability according to the national and international rating scales and suggests the probabilistic approach that makes it possible to find the correlation between rating levels of the national and international rating scales.
The author considers credit ratings determination and modeling of default probability according to the national and international rating scales and suggests the probabilistic approach that makes it possible to find the correlation between rating levels of the national and international rating scales.
Description
Keywords
Citation
Долінський Л. Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами / Леонід Долінський // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 50–54.