Моделювання операційних витрат на ринку опціонів
| dc.contributor.author | Сільченко, Марина Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Silchenko, Maryna | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-30T11:41:22Z | |
| dc.date.available | 2015-03-30T11:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | У статті розглядається питання включення в класичну модель Блека-Шоулза операційних витрат при визначенні ціни опціону, наводиться розв’язок отриманої моделі та деякі його властивості. | uk |
| dc.identifier.citation | Сільченко, М. В. Моделювання операційних витрат на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб.— К.: КНЕУ., 2001. — Вип. 66. — С.169—176. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6052 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | uk |
| dc.subject | дериватив | uk |
| dc.subject | опціон | uk |
| dc.subject | хеджування ризику | uk |
| dc.subject | справедлива ціна опціону | uk |
| dc.subject | модель Блека-Шоулза | uk |
| dc.subject | операційні витрати | uk |
| dc.subject.udc | 330.4 | uk |
| dc.title | Моделювання операційних витрат на ринку опціонів | uk |
| dc.type | Article | uk |