Аналіз крос-кореляційного зв’язку між біткоїном та фондовим ринком

Simple item page
dc.contributor.authorСоловйов, Володимир
dc.contributor.authorSoloviov, Volodymyr
dc.contributor.authorСоловйова, В.
dc.contributor.authorSoloviova, V.
dc.contributor.authorМатвійчук, Андрій Вікторович
dc.contributor.authorMatviichuk, Andrii
dc.contributor.authorМатвийчук, Андрей Викторович
dc.contributor.authorСемеріков, С.
dc.contributor.authorSemerikov, S.
dc.contributor.authorБєлінський, А.
dc.contributor.authorBielinskyi, A.
dc.date.accessioned2023-12-15T10:01:04Z
dc.date.available2023-12-15T10:01:04Z
dc.date.issued2022-06
dc.description.abstractУ роботі ми досліджуємо крос-кореляційні зв’язки між фондовими і криптовалютними ринками. Показники складності, які можуть служити індикаторами (індикаторами-передвісниками) кризових явищ на обох ринках, отримуються із застосуванням кроскореляційного аналізу детрендованих флуктуацій. На прикладі фондових індексів S&P 500 і HSI та криптовалюти біткоїн, яка переважно і визначає існування крипторинку, ми оцінюємо динаміку кроскореляцій на обох ринках. Використовуючи підхід ковзного вікна, ми локалізуємо їх динаміку в часі і визначаємо високий ступінь нелінійності з домінуючою антиперсистентністю в періоди крахів для кожного індексу. Існування індикаторів, що здатні ідентифікувати періоди з високим і низьким ступенем крос-кореляцій для фондового і крипторинків становить перспективи для надійної торгівлі із кількома парами активів та ефективної диверсифікації потенційних ризиків. In this study, we examine cross-correlation relationships between stock and cryptocurrency markets. The measures of complexity, which can serve as indicators (indicators-precursors) in both markets are retrieved from Detrended Cross-Correlations Analysis (DCCA). On the example of the S&P 500 and HSI stock indices and the Bitcoin cryptocurrency, which mostly determines the existence of the crypto market, we assess the variation of cross-correlations in both markets. Using the sliding window approach, we localize their dynamics across time and indicate a high degree of non-linearity with dominant antipersistency during crash periods for each index. The existence of indicators that are able to detect the periods of high and low cross-correlations for stock and crypto markets provides prospects for reliable trading with several pairs of assets and effective diversification of their risks.
dc.identifier.citationАналіз крос-кореляційного зв’язку між біткоїном та фондовим ринком [Електронний ресурс] / Соловйов В., Соловйова В., Матвійчук А. [та ін.] // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2022) : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 23–25 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Фауре Е. В. (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – С. 114–117. – Назва з титул. екрану.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/41652
dc.language.isouk
dc.publisherЧеркаський державний технологічний університет
dc.subjectфондовий ринок
dc.subjectкрипторинок
dc.subjectкрос-кореляції
dc.subjectкрах
dc.subjectіндикатор-передвісник
dc.subjectstock market
dc.subjectcrypto market
dc.subjectcross-correlations
dc.subjectcrash
dc.subjectindicator-precursor
dc.titleАналіз крос-кореляційного зв’язку між біткоїном та фондовим ринком
dc.title.alternativeAnalysis of the cross-correlation relationship between bitcoin and the stock market
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
M_114.pdf
Size:
629.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра штучного інтелекту, моделювання та статистики