ROC та CAP аналіз як інструменти оцінки якості моделей фінансової діагностики

Simple item page
dc.contributor.authorЄвтушенко, Марина Вікторівна
dc.contributor.authorYevtushenko, M. V.
dc.contributor.authorЕвтушенко, Марина Викторовна
dc.date.accessioned2021-04-08T08:29:51Z
dc.date.available2021-04-08T08:29:51Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractУ статті досліджено інструменти оцінювання якості моделей фінансової діагностики та сутність характеристики понять CAP і ROC. Вказані інструменти дозволяють здійснити необхідний аналіз з єдиним показником - коефіцієнтом точності. Показано, що коефіцієнт точності це просто лінійне перетворення площини під ROC-кривою. Розкрито метод обчислення довірчих інтервалів для області під ROC-кривою, а також порядок результатів аналізу порівняння площини під ROC-кривою за двома моделями фінансової діагностики однакової вибірки. This article explores the tools to assess the quality of financial models and diagnostic characteristics of the nature of concepts CAP and ROC. These tools allow you to carry out the necessary analysis with a single parameter - the coefficient accuracy. It is shown that the accuracy rate is a linear transformation of the plane under the ROC-curve. Reveals the method of calculating confidence intervals for the area under the ROC-curve and the procedure of the analysis comparing area under ROC-curve for the two models of financial diagnostics same sample. The validation techniques currently used in practice are the concepts of Cumulative Accuracy Profiles and Accuracy Ratios, which deliver a single number to judge upon the quality of internal rating models. However, the reliability of such judgements is questionable if no confidence interval can be stated in addition to the Accuracy Ratio. By using the concept of Receiver Operating Characteristics are derived in an analytical and consequently simple way. Besides, a relationship between this area and the Accuracy Ratio is proven, which demonstrates that the concepts derived for Receiver Operating Characteristic Curves can be applied to Cumulative Accuracy Profiles, too. Hence different rating models can be compared by using confidence intervals instead of single numbers, which allows a sound decision-making about the superiority of one model over another.uk_UA
dc.identifier.citationЄвтушенко М. ROC та CAP аналіз як інструменти оцінки якості моделей фінансової діагностики / Марина Євтушенко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 1–2. – С. 11–20.uk_UA
dc.identifier.issn2415-8631
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35759
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУкраїнський інститут розвитку фондового ринкуuk_UA
dc.subjectCAP-криваuk_UA
dc.subjectROC-криваuk_UA
dc.subjectдовірчі інтервалиuk_UA
dc.subjectпрофіль акумульованої точності (CAP)uk_UA
dc.subjectрозрахунок коефіцієнта прогнозної здатності (ROC)uk_UA
dc.subjectфінансово спроможне підприємствоuk_UA
dc.subjectфінансово не спроможне підприємствоuk_UA
dc.subjectCAP-curveuk_UA
dc.subjectROC-curveuk_UA
dc.subjectconfidence intervalsuk_UA
dc.subjectCAP – Cumulated Accuracy Profileuk_UA
dc.subjectROC – Receiver Operating Characteristicuk_UA
dc.subjectdefault, nondefaultuk_UA
dc.subject.udc336.67uk_UA
dc.titleROC та CAP аналіз як інструменти оцінки якості моделей фінансової діагностикиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ev_883.pdf
Size:
467.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу