Стохастична модель оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано стохастичну модель оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці та проведено її дослідження з використанням стохастичних достатніх умов оптимальності. Встановлено, що для стохастичної моделі оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці оптимальні керування за інвестиціями та момент перемикання керування є детермінованими величинами та не залежать від коефіцієнтів при приростах вінерівських процесів у рівняннях динамік капіталів, а оптимальні траєкторії за капіталами — стохастичними (випадковими) функціями. Також наводяться довірчі інтервали за заданою ймовірністю для оптимальних траєкторій за капіталами.
The stochastic model of the optimal distribution of investments in a multi-sector economy is proposed in the paper. The model was investigated using stochastic sufficient conditions for optimality. It is established that optimal investment management and the shift point of control are deterministic values for the stochastic model of the optimal investments allocation in a multi-sectoral economy. They do not depend on the Wiener processes growth coefficients in the capital dynamics equations. It is shown the optimal capital trajectories are stochastic (random) functions. Confidence intervals are given for optimal capital trajectories.
В статье предложено стохастическую модель оптимального распределения инвестиций в многосекторной экономике и проведено ее исследование с использованием стохастических достаточных условий оптимальности. Установлено, что для стохастической модели оптимального распределения инвестиций в многосекторной экономике оптимальные управления по инвестициям и момент переключения управления являются детерминированными величинами, а не зависят от коэффициентов при приростах винеровских процессов в уравнениях динамик капиталов, а оптимальные траектории за капиталами — стохастическими (случайными) функциями. Также приводятся доверительные интервалы с заданной вероятностью для оптимальных траекторий за капиталами.
The stochastic model of the optimal distribution of investments in a multi-sector economy is proposed in the paper. The model was investigated using stochastic sufficient conditions for optimality. It is established that optimal investment management and the shift point of control are deterministic values for the stochastic model of the optimal investments allocation in a multi-sectoral economy. They do not depend on the Wiener processes growth coefficients in the capital dynamics equations. It is shown the optimal capital trajectories are stochastic (random) functions. Confidence intervals are given for optimal capital trajectories.
В статье предложено стохастическую модель оптимального распределения инвестиций в многосекторной экономике и проведено ее исследование с использованием стохастических достаточных условий оптимальности. Установлено, что для стохастической модели оптимального распределения инвестиций в многосекторной экономике оптимальные управления по инвестициям и момент переключения управления являются детерминированными величинами, а не зависят от коэффициентов при приростах винеровских процессов в уравнениях динамик капиталов, а оптимальные траектории за капиталами — стохастическими (случайными) функциями. Также приводятся доверительные интервалы с заданной вероятностью для оптимальных траекторий за капиталами.
Description
Keywords
інвестиції, багатосекторна економіка, стохастична модель, оптимальне керування, оптимальна траєкторія за капіталом, момент перемикання керування, investment, multi-sectoral economy, stochastic model, optimal control, optimal capital trajectory, control shift point, инвестиции, многосекторная экономика, стохастическая модель, оптимальное управление, оптимальная траектория по капиталу, момент переключения управления
Citation
Бойчук М. В. Стохастична модель оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці / Бойчук М. В., Маханець Л. Л. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 94. – С. 28–47.