Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань
Loading...
Files
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто питання економіко-математичного моделювання ризику боргових зобов’язань. Розбудовано методи та моделі оцінювання надійності позичальників і кредитного ризику боргових інструментів. Запропоновано підхід, у межах якого аналіз ефективності кредитно-інвестиційних операцій враховує не лише норми дохідності та строки окупності, але й ризикованість відповідних капіталовкладень. Показано методи та моделі врахування премій (компенсацій) за ризики у ставках дохідності фінансових інструментів. Уточнено моделі оцінювання вартості та дохідності боргових цінних паперів з урахуванням імовірностей дефолту та сподіваних збитків у разі дефолту.
Монографію призначено для науковців, аспірантів і викладачів, а також фахівців-практиків фінансового ринку, які вивчають нетривіальні питання оцінювання та управління ризиками у кредитно-інвестиційній діяльності.
Монографію призначено для науковців, аспірантів і викладачів, а також фахівців-практиків фінансового ринку, які вивчають нетривіальні питання оцінювання та управління ризиками у кредитно-інвестиційній діяльності.
Description
Keywords
Citation
Долінський Л. Б. Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Долінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 551, [1] с. – Назва з титул. екрану.