Оцінка вартості застави у передачі ESG-факторів на ризик-менеджмент банку
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління»
Abstract
Врахування екологічних, соціальних факторів та факторів корпоративного управління (ESG), а також пов'язаних з ними можливостей та ризиків набуває для фінансових інституцій усе більшої актуальності. Змінаклімату та перехід до вуглецево-нейтральної економіки, ставлять перед банками нові виклики. Адже, екстремальні погодні явища, такі як повені,пожежі можуть мати безпосередній вплив на нерухомість, а отже, і на заставне майно банків. Поступове підвищення середньої температури має тривалийгоризонт впливу на банківську діяльність та ризик менеджмент.
Окрім кліматичних цілей, варто виокремити екологічні цілі, соціальні цілі та сприяння належному корпоративному управлінню. Ці категорії сталогорозвитку можна узагальнити під абревіатурою «ESG» (Environmental. Social. Governance.). Для ризик-орієнтованої банківського менеджменту, актуальними є ризики, що виникають внаслідок впровадження ESG-заходів або їх відсутності.
ESG-ризики не є абсолютно новими видами ризиків для банківського менеджменту. Скоріше, їх можна розуміти як рушійні сили відомих категорій ризиків таких як кредитний або ринковий ризики. При їх виявленні та ідентифікації, та – особливо при пошуку способів кількісної оцінки, традиційні методи оцінки стають не дієвими. Адже, регуляторні вимоги таусталені методи аналізу ризиків значною мірою покладаються на історичні дані. В даному випадку, вони придатні лише в дуже обмеженій мірі, як основа для прогнозування того, як ESG-ризики можуть проявитися в майбутньому і перетворитися на фінансові ризики.
Для того, щоб належним чином управляти ESG-ризиками та стати більш стійкими до цих ризиків, банкам необхідно розробити нові підходи.
Наглядові органи та розробники стандартів опублікували відповідні рекомендації на національному, європейському та міжнародному рівнях.
Впровадження ESG-ризиків у систему ризик-менеджменту відкриває нову перспективу взаємовідносин банків і клієнтів: ризики впливають на зацікавлені сторони, а зацікавлені сторони впливають на загальні результати банківської діяльності. Врахування цієї перспективи допоможе по-новому поглянути на інші типи ризиків і змінити їхню роль.
Taking into account environmental, social and corporategovernance (ESG) factors, as well as the opportunities and risks associated with them, is becoming increasingly important for financial institutions. Climate change and the transition to a carbon-neutral economy pose new challenges for banks.
Extreme weather events, such as floods and fires, can have a direct impact on realestate and, consequently, on banks' collateral. A gradual increase in average temperatures has a long horizon of impact on banking operations and risk management.
In addition to climate goals, it is worth highlighting environmental goals, social goals and the promotion of good corporate governance. These categories of sustainable development can be summarised under the acronym ‘ESG’ (Environmental. Social. Governance.). For risk-oriented banking management, the risks arising from the implementation of ESG measures, or their absence are relevant.
ESG risks are not completely new types of risks for bank management. Rather, they can be understood as driving forces of well-known risk categories such as credit or market risks. In identifying and measuring them, and especially in finding ways to quantify them, traditional valuation methods become ineffective. After all,regulatory requirements and established risk analysis methods rely heavily onhistorical data. In this case, they are only suitable to a very limited extent as a basis for predicting how ESG risks may manifest themselves in the future and turn into financial risks.
In order to properly manage ESG risks and become more resilient to these risks, banks need to develop new approaches. Supervisors and standard setters have published relevant recommendations at the national, European and international levels. The integration of ESG risks into the risk management system opens up a new perspective on the relationship between banks and customers: risks affect
stakeholders, and stakeholders affect the overall performance of banking activities.
Taking this perspective into account will help to take a fresh look at other types of risks and change their role.
Description
Keywords
оцінка вартості застави, ESG-ризики, екологічні фактори вартості нерухомості, ризик-менеджмент банку, collateral valuation, ESG risks, environmental factors of real estate value, bank risk management
Citation
Баріда Н. П. Оцінка вартості застави у передачі ESG-факторів на ризик-менеджмент банку / Баріда Надія Петрівна // Наукові перспективи. – 2024. – № 5. – С. 641–650.