Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів
Loading...
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міністерство фінансів України
Abstract
The problem of debt securities expected investment value and profitability rate estimation is considered in the article on the basis of the default expected losses concept. The models of interest-free and interest-bearing debt liabilities estimation as well as debt securities portfolio valuation models are developed with taking into account corresponding default probabilities.
Description
Keywords
боргові цінні папери, імовірності дефолтів
Citation
Долінський Л. Б. Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів / Долінський Л. Б. // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 89–99.