Прогнозування впливу процентного ризику на діяльність банку методом симуляційного моделювання

Simple item page
dc.contributor.authorБілань, Наталія Сергіївнаuk
dc.contributor.authorBilan, Nataliaen
dc.date.accessioned2019-04-18T14:12:17Z
dc.date.available2019-04-18T14:12:17Z
dc.date.issued2011-05-31uk
dc.description.abstractУ статті розглядається підхід до прогнозування впливу процентного ризику на результати діяльності банку на основі симуляційного моделювання, аналізуються переваги та обмеження застосування моделі в умовах українського ринку.uk
dc.description.abstractIn the article, the approach to prognostication of interest rate risk’s influence on the results of banking on the basis of simulation modelling is examined, advantages and limitations of model’s application in the conditions of the Ukrainian market are analysed.en
dc.description.abstractВ статье рассматривается подход к прогнозированию влияния процентного риска на результаты деятельности банка на основе симуляционного моделирования, анализируются преимущества и ограничения применения модели в условиях украинского рынка.ru
dc.identifier.citationБілань Н. С. Прогнозування впливу процентного ризику на діяльність банку методом симуляційного моделювання / Н. С. Білань // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 24–34.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30168
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпроцентний ризикuk
dc.subjectсимуляційне моделюванняuk
dc.subjectметод Монте-Карлоuk
dc.subjectстатистичний розподіл змінноїuk
dc.subjectнормальний розподілuk
dc.subjectчистий процентний дохідuk
dc.subjectстандартне відхиленняuk
dc.subjectкапітал під ризикомuk
dc.subjectinterest rate risken
dc.subjectsimulation modellingen
dc.subjectMonte Carlo methoden
dc.subjectstatistical allocation of variableen
dc.subjectnormal allocationen
dc.subjectnet interest incomeen
dc.subjectstandard deviationen
dc.subjectcapital at risken
dc.subjectпроцентный рискru
dc.subjectсимуляционное моделированиеru
dc.subjectметод Монте-Карлоru
dc.subjectстатистическое распределение переменнойru
dc.subjectнормальное распределениеru
dc.subjectчистый процентный доходru
dc.subjectстандартное отклонениеru
dc.subjectкапитал под рискомuk
dc.subject.udc336.71.330.131.7uk
dc.titleПрогнозування впливу процентного ризику на діяльність банку методом симуляційного моделюванняuk
dc.title.alternativePrognostication of interest rate risk’s influence on the results of banking on the basis of simulation modellingen
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Bilan.pdf
Size:
494.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description:
Download
Collections
Кафедра банківської справи та страхування