Моделювання дефолтів за облігаційними позиками

dc.contributor.authorДолінський, Леонід Борисович
dc.contributor.authorDolinskyi, Leonid Borisovich
dc.contributor.authorДолинский, Леонид Борисович
dc.date.accessioned2018-03-22T09:34:36Z
dc.date.available2018-03-22T09:34:36Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractThe problems of credit risk estimation and bonds liability analysis is considered in the article on the basis of bonds default modeling. The logical-and-probabilistic approach is used to estimate the default probabilities. The algorithm of decision making on investment term with taking into account bonds default probability is developed.uk
dc.identifier.citationДолінський Л. Б. Моделювання дефолтів за облігаційними позиками / Л. Б. Долінський // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 65–74.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24018
dc.language.isoukuk
dc.publisherМіністерство фінансів Україниuk
dc.titleМоделювання дефолтів за облігаційними позикамиuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Fu_2009_4_7.pdf
Size:
139.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: