Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах
Loading...
Date
2018
Authors
Краснова, Ірина Вікторівна
Krasnova, Iryna
Краснова, Ирина Викторовна
Громницька, Ірина Юріївна
Hromnytska, lryna
Громницкая, Ирина Юрьевна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний економічний університет
Abstract
Мета статті полягає у виявленні індикаторів ідентифікації та процесу розгортання кризи ліквідності, а також визначення шляхів попередження кризових явищ ліквідності в умовах циклічного розвитку фінансового ринку. Узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття «ліквідність комерційного банку» та суміжних з ним понять, розмежовано ієрархічні рівні ліквідності економіки, сформовано авторське розуміння поняття «ліквідність банківської системи» в цілому як якісно нового рівня економічних відносин. Сформовано поняття та види «структурної позиції» ліквідності банківської системи відповідно до структури активів та пасивів, виокремлено її автономні фактори. Запропоновано новий підхід до розгляду процесу розгортання кризи ліквідності, зокрема на основі «спіралей ліквідності». Акцентовано увагу на різниці між «спіралями ліквідності» та кредитним циклом. Сформовано авторське розуміння «чорних дір ліквідності» як найбільш складного прояву кризи ліквідності. Визначено причини, форми їх прояву та можливі наслідки. Серед основних причин виникнення «чорних дір ліквідності», виокремлено панічну поведінку та втрату довіри. Доведено необхідність застосування центральним банком певних регуляторних заходів з метою усунення та попередження кризи ліквідності.
The article is aimed at identifying indicators of the identification and the process of liquidity crisis deployment, determining ways to prevent crisis phenomena of liquidity in conditions of cyclical market development. The scientific
approaches to definition of essence of the concept of «liquidity of commercial
bank» and the related concepts are generalized, the hierarchical levels of liquidity of the economy are delineated, and the authors' own interpretation of
the concept of «liquidity of banking system in whole» as a qualitatively new
level of economic relations is formulated. The concept and types of «structural
position» of liquidity of banking system are formed in accordance with the
structure of assets and liabilities, its autonomous factors are allocated. А new
approach to consideration of the process of liquidity crisis deployment is proposed, in particular on the basis of «liquidity spirals». Аttention is focused on
the difference between «liquidity spirals» and credit cycle. The authors' own
understanding of «black holes of liquidity» as the most compleх manifestation
of liquidity crisis has been formed. The reasons, forms of their manifestation
and possible consequences are determined. Рanic behavior and loss of confidence are allocated among the main reasons for the appearance of «black
holes of liquidity». lt is proved that the central bank should apply certain regulatory measures in order to eliminate and prevent liquidity crisis.
Цель статьи заключается в выявлении индикаторов идентификации
и процесса развертывания кризиса ликвидности, а также в определении путей предупреждения кризисных явлений ликвидности в условиях циклического развития рынка. Обобщены научные подходы
к определению сущности понятия «ликвидность коммерческого банка» и смежных с ним понятий, разграничены иерархические уровни
ликвидности экономики и сформулирована авторская трактовка понятия «ликвидность банковской системы» в целом как качественно
нового уровня экономических отношений. Сформированы понятие
и виды «структурной позиции» ликвидности банковской системы
в соответствии со структурой активов и пассивов, выделены ее автономные факторы. Предложен новый подход к рассмотрению процесса развертывания кризиса ликвидности, в частности на основе
«спиралей ликвидности». Акцентировано внимание на разнице между
«спиралями ликвидности» и кредитным циклом. Сформировано авторское понимание «черных дыр ликвидности» как наиболее сложного проявления кризиса ликвидности. Определены причины, формы их проявления и возможные последствия. Среди основных причин появления «черных дыр ликвидности» выделены паническое поведение
и потеря доверия. Доказана необходимость применения центральным банком определенных регуляторных мер по устранению и предупреждению кризиса ликвидности.
Description
Keywords
ліквідність банківської системи, структурна позиція ліквідності, структурний профіцит ліквідності, структурний дефіцит ліквідності, «спіралі ліквідності банківської системи», «чорні діри ліквідності», вільна ліквідність банківської системи, liquidity of banking system, structural position of liquidity, structural proficit of liquidity, structural deficit of liquidity, «spirals of liquidity» of banking system, «black holes» of liquidity, free liquidity of banking system, ликвидность банковской системы, структурная позиция ликвидности, структурный профицит ликвидности, структурный дефицит ликвидности, «спирали ликвидности» банковской системы, «черные дыры» ликвидности, свободная ликвидность банковской системы
Citation
Краснова І. В. Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах / Краснова І. В., Громницька І. Ю. // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 343–350.