Browsing by Author "Koliechkina, Liudmyla"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    Аналіз застосування методів теорії ігор на фінансових ринках та можливостей для створення автоматичних систем біржової торгівлі
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Вузій, Віталій С.; Vuzii, Vitalii; Колєчкіна, Людмила Миколаївна; Koliechkina, Liudmyla
    Ця дискусія присвячена застосуванню принципів теорії ігор, зокрема рівноваги Неша, у розробці автоматизованих систем на фінансових ринках. Він досліджує різні випадки, включаючи олігополістичну конкуренцію з використанням моделі Курно, вплив співпраці та конкуренції між компаніями та динаміку фінансових ринків під впливом поведінки інвесторів. Крім того, розповідь розкриває інтеграцію теорії ігор в аналіз інвестиційних рішень, управління ризиками та розробку автоматизованих торгових систем, таких як алгоритми високочастотної торгівлі (HFT). Концепція рівноваги Неша далі поширена на системи управління портфелем, ілюструючи, як автоматизовані системи оптимізують розподіл активів на основі стратегічних взаємодій. Обговорення підкреслює адаптивність цих систем до мінливих ринкових умов і постійну оцінку ризиків і потенційних прибутків. Розвиток автоматизованих торгових систем, спираючись на принципи теорії ігор, полегшує побудову систем, які пристосовуються до змін у ринковому середовищі, швидко реагують на зміни та приймають точні рішення на основі ретельного аналізу даних і дій учасників ринку. This discussion delves into the application of game theory principles, particularly Nash equilibrium, in the design of automated systems within financial markets. It explores various instances, including oligopolistic competition using the Cournot model, the impact of cooperation and competition among companies, and the dynamics of financial markets influenced by investor behaviors. Additionally, the narrative unfolds the integration of game theory in analyzing investment decisions, risk management, and the development of automated trading systems, such as High-Frequency Trading (HFT) algorithms. The concept of Nash equilibrium is further extended to portfolio management systems, illustrating how automated systems optimize asset allocation based on strategic interactions. The discussion highlights the adaptability of these systems to changing market conditions and the continuous assessment of risks and potential returns. The development of automated trading systems, based on the principles of game theory, facilitates the construction of systems that adapt to changes in the market environment, quickly react to changes and make accurate decisions based on a thorough analysis of data and actions of market participants.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Багатофакторна модель економічної задачі оптимізації роботи підприємства та метод її розв’язання
    (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022) Колєчкіна, Людмила Миколаївна; Koliechkina, Liudmyla; Колечкина, Людмила Николаевна; Колєчкін, В. О.; Koliechkin, V.
    Різні економічні процеси часто можна описати за допомогою математичного моделюванню, тобто виразити певні залежності між економічними показниками через рівняння регресії. У процесі побудови багатофакторних регресійних моделей можуть виникнути проблема визначення закону розподілення спостережень і знаходження параметрів цього розподілу. В загальному така проблема може бути вирішена шляхом перевірки статистичних гіпотез, на основі числових статистичних тестів і критеріїв з урахуванням помилок першого і другого роду. Розглянуто економікуматематичну модель, яка може бути прикладом моделі прикладних задач. Для реалізації моделі і її застосування описано різні методи статистичного аналізу та їх порівняльні характеристики. Проведено числовий експеримент. Показано, що модель задачі носить загальний характер, але може бути використана для практичної проблеми, що пов’язана з аналізом та оптимізацією економічних показників підприємства. Під час застосування відповідного програмного забезпечення (MS Excel, GPSS World, AnyLogic і та ін.) можна швидко отримати точні показники діяльності підприємства та зробити відповідні висновки про його функціонування на даний момент, розрахувати прогнозовані значення на майбутнє. Various economic processes can often be described with the help of mathematical modeling, that is, express certain dependencies between economic indicators through regression equations. In the process of building multivariate regression models, the problem of determining the law of the distribution of observations and finding the parameters of this distribution may arise. In general, such a problem can be solved by testing statistical hypotheses, based on numerical statistical tests and criteria taking into account errors of the first and second kind. The paper considers an economicmathematical model, which can be an example of a model of applied problems. To implement the model and its application, various methods of statistical analysis and their comparative characteristics are described. A numerical experiment was conducted. The problem model has a general nature, but can be used for a practical problem related to the analysis and optimization of the economic indicators of the enterprise. When using the appropriate software (MS Excel, GPSS World, AnyLogic, etc.), you can quickly obtain accurate indicators of the company’s activity and make appropriate conclusions regarding its current functioning, calculate forecast values for the future.