Browsing by Author "Pavluk, Yevhen"
Now showing 1 - 4 of 4
Results Per Page
Sort Options
Item Вимоги міжнародних фінансових організацій щодо оцінки екологічних та соціальних ризиків при проведенні банками пасивних інвестиційних стратегій(Херсонський державний університет, 2014) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений ДмитриевичУ суспільстві зростає зацікавленість громадськості до проблем навколишнього середовища. Тому моніторинг соціальних та екологічних ризиків ЄБРР включено до загальної процедури оцінки фінансового проекту ЄБРР. Згідно з такою оцінкою, ЄБРР вимагає від банків, які здійснюють пасивні інвестиції, виконувати вимоги по управлінню екологічними та соціальними ризиками. Фінансові показники компанії та її репутація залежать від вирішення екологічних та соціальних проблем. Інвестиції в екологічно ефективні компанії більш рентабельні, ніж інвестиції в компанії з негативними екологічними та соціальними показниками. Environmental issues are arousing more and more interest of society. Thus, EBRD monitoring of social and ecological risks becomes an essential part of EBRD financial project assessment procedure. In accordance with the assessment, EBRD requires the banks conducting passive investments comply with the ecological and social risks management norms. Financial performance of a company initially depends on the solution to those ecological and social issues. Investing in ecologically efficient companies is more viable, than in those, performing negative ecological and social activity. В обществе растет заинтересованность граждан проблемами окружающей среды. Поэтому мониторинг экологических и социальных рисков ЕБРР включено в общую процедуру оценки финансового проекта ЕБРР. В соответствии с такой оценкой, ЕБРР требует, чтобы банки, которые проводят пассивные инвестиции, выполняли условия по управлению экологическими и социальными рисками. Инвестиции в экологически эффективные компании более рентабельны, нежели инвестиции в компании с негативными экологическими и социальными показателями.Item Методологічні засади формування внутрішньої стратегії достатності капіталу банку(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений ДмитриевичФінансові кризи останніх років виявили потребу в удосконаленні практик управління ризиками, які застосовуються у фінансових закладах у всьому світі, а також у більш високому рівні достатності капіталу. Методологічні засади підходу до формування технологій ризик-орієнтовного банківського аналізу являють собою концепцію з трьох основних компонент (мінімальні вимоги до капіталу, процедура нагляду, ринкова дисципліна) та сприяють розповсюдженню більш надійної практики управління ризиками в банках. Для банків, які використовуватимуть внутрішні моделі для оцінки необхідного розміру резервного капіталу, необхідною умовою можливості їх використання є докладне розкриття інформації щодо сутності методики, включаючи статистичну інформацію. У статті проведено аналіз методики формування внутрішньої стратегії управління достатністю капіталу банку (ICAAP). Метою управління ризиками в банках України є забезпечення структури банку, яка визначає відповідальність у рамках процесу ICAAP та організаційну структуру управління ризиками та адекватності капіталу. The financial crises of recent years have identified the need to improve the risk management practices used in financial institutions worldwide, as well as a higher level of capital adequacy. It became necessary to introduce management information systems, risk models and more stringent procedures that would allow identifying and integrating risks and risk industries across all banking activities. The methodological principles of the approach to the formation of riskoriented banking analysis technologies are a concept of three main components (minimum capital requirements, supervision procedure, market discipline) and promote the spread of more sound risk management practices in banks. the calculation of the need for capital to cover it can be carried out using one of three approaches: a basic indicative based on external ratings; a standardized one based on the determination of capital for each of the bank's business lines using capital ratios; advanced, for which the amount of required capital is calculated on the basis of internal risk measurement systems developed by banks. For banks that will use internal models to estimate the required amount of reserve capital, a prerequisite for their use is a detailed disclosure of the nature of the methodology, including statistical information. Quantitative analysis of bank credit risk is carried out using the method of financial ratios, statistical and expert methods. The article analyzes the methodology of forming the internal capital adequacy management strategy (ICAAP). The processes and systems, collectively referred to as the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), provide the bank with adequate capital resources in accordance with all major risk types and define the responsibilities for ensuring compliance with the risk capital strategy. The purpose of risk management in Ukrainian banks is to provide a structure that defines responsibility within the ICAAP process and defines the organizational structure of risk management and capital adequacy. ICAAP should not be seen as an isolated process; it should be part of the bank's strategic and operational management as a component of corporate governance. Финансовые кризисы последних лет выявили потребность в совершенствовании практики управления рисками, которые применяются в финансовых учреждениях по всему миру, а также в более высоком уровне достаточности капитала. Методологические основы подхода к формированию технологий риск-ориентированного банковского анализа представляют собой концепцию из трех основных компонент (минимальные требования к капиталу, процедура надзора, рыночная дисциплина) и способствуют распространению более надежной практики управления рисками в банках. Для банков, которые будут использовать внутренние модели для оценки необходимого размера резервного капитала, необходимым условием возможности их использования является подробное раскрытие информации о сущности методики, включая статистическую информацию. В статье проведен анализ методики формирования внутренней стратегии управления достаточностью капитала банка (ICAAP). Целью управления рисками в банках Украины является обеспечение структуры банка, которая определяет ответственность в рамках процесса ICAAP и организационную структуру управления рисками и адекватности капиталу.Item Модельні фінансові ризики: глобальний та український контекст(Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова рада України», 2020) Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений Дмитриевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаВ статті досліджено формування внутрішніх підходів для оцінки ризиків в загальній стратегії визначення адекватності капіталу банку. Показано, що в останні роки концепція ризик менеджменту в банках зазнала ключових змін, викликаних такими глобальними факторами, як зростання торгівлі деривативами та розвитком сучасних підходів в теорії фінансів, а сучасним трендом ризик-менеджменту є модельний менеджмент банку. Визначено, що сучасний глобальний стандарт Базель ІІ спонукає банки розробляти і використовувати найкращі методи управління ризиками, вимагає від них уміння перевіряти ефективність внутрішніх оцінок, забезпечувати суворий процес визначення адекватності свого капіталу для покриття всіх ризиків, яким вони піддаються. Доведено, що недоліки в моделі, як правило, в повному обсязі розкриваються під час фінансової кризи. Це доводить гіпотезу про те, що стрестестування стало важливим елементом в інструментарії ризик менеджменту. Проведено аналіз становлення підходів до визначення очікуваних кредитних втрат, а також розвитку сфери валідації кредитних моделей; здійснено порівняння вимог по валідації НБУ та рекомендацій по валідації в стандартах капіталу Базель II та визначено принципові відмінності. The article examines the formation of internal approaches to risk assessment in the overall strategy for determining the capital adequacy of the bank. It is shown that in recent years the concept of risk management in banks has undergone key changes caused by such global factors as the growth of derivatives trading and the development of modern approaches in financial theory and the modern trend of risk management is the model management of the bank. It is determined that the current global standard Basel II encourages banks to develop and use the best methods of risk management, requires them to be able to verify the effectiveness of internal assessments, to ensure a rigorous process of determining their capital adequacy to cover all risks to which they are exposed. It is proved that the shortcomings in the model, as a rule, are fully disclosed during the financial crisis. This proves the hypothesis that stress testing has become an important element in risk management tools. An analysis of the formation of approaches to determining the expected credit losses, as well as the development of the validation of credit models; a comparison of NBU validation requirements and validation recommendations in Basel II capital standards was made and fundamental differences were identified. В статье исследовано формирование внутренних подходов к оценке рисков в общей стратегии определения адекватности капитала банка. Показано, что в последние годы концепция риск-менеджмента в банках претерпела ключевые изменения, которые были вызваны такими глобальными факторами, как рост торговли деривативами и развитием современных подходов в теории финансов, а современным трендом риск-менеджмента является модельный менеджмент банка. Определено, что современный глобальный стандарт Базель II побуждает банки разрабатывать и использовать лучшие методы управления рисками, требует от них умения проверять эффективность внутренних оценок, обеспечивать строгий процесс определения адекватности своего капитала для покрытия всех рисков, которым они подвергаются. Доказано, что недостатки в модели, как правило, в полном объеме раскрываются во время финансового кризиса. Это доказывает гипотезу о том, что стрестестирование есть важным элементом в инструментарии риск менеджмента. Проведен анализ становления подходов к определению ожидаемых кредитных потерь, а также развития сферы валидации кредитных моделей; а также сравнение требований по валидации НБУ и рекомендаций валидации в стандартах капитала Базель II и определены принципиальные различия.Item Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR(ВНЗ «Національна академія управління», 2016) Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений Дмитриевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаУ статті розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR. The article explores the essence of VaR application as a risk assessment method. A discrete example is provided to illustrate the methodology for calculating VaR. Specific features of VaR approaches are analyzed. В статье рассмотрена сущность VaR как метода оценки рисков. На конкретном примере показано методику расчета VaR. Проанализовано особенности подходов VaR.