Browsing by Author "Pavluk, Olena"
Now showing 1 - 18 of 18
Results Per Page
Sort Options
Item NSFR як важлива складова частина передового міжнародного стандарту ліквідності(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаАктуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування ліквідності (NSFR), одна з ключових реформ Базельського комітету, якій сприяє становленню більш стабільного банківського сектора. NSFR вимагатиме від банків підтримки стабільного фінансування по відношенню до складу їх активів і позабалансових зобов’язань. Ця реформа буде істотно впливати на прибутковість та вимагати трансформації бізнес-моделі багатьох українських банків. The problem of payment ability and stability of the international banking system remains important. It is necessary to implement fundamental principles of regulation and methodology of banking risks. The Net Stable Funding Ratio (NSFR), one of the Basel Committee’s key reforms to promote a more resilient banking sector. The NSFR will require banks to maintain a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. This reform will fundamentally impact profitability and require transformation of the business models of many banks of Ukrainian. Актуальным остается проблема платежеспособности и стабильности международной банковской системы. Необходимым есть использование общих принципов регулирования и методологии банковских рисков. Коэфициент чистого стабильного финансирования ликвидности (NSFR), выступает одним из ключевых реформ Базельского комитета по становлению более стабильного банковского сектора. NSFR будет требовать от банков поддержания стабильного финансирования по отношению к составу их активов и внебалансовых обязательств. Реформа будет существенно влиять на прибыльность и потребует трансформации бизнес-моделей многих украинских банков.Item Базель ІІІ: актуальність та проблеми запровадження(Запорізька державна інженерна академія, 2017) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаАктуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Завданням нагляду є розповсюдження надійної практики управління ризиками в банківський системі з урахуванням національних особливостей розвитку. Базель III встановлює більш жорсткі стандарти капіталу за рахунок більш жорстких визначень капіталу, більш високих вимог для зважених за ризиком активів (RWA), додаткових буферів капіталу, а також більш високих вимог до мінімальної достатності капіталу. Реформи будуть істотно впливати на прибутковість і вимагають трансформації бізнес-моделі багатьох українських банків. The problem of payment ability and stability of the international banking system remains important. It is necessary to implement fundamental principles of regulation and methodology of banking risks. The tasks of banking supervision are to promote reliable risk management practice which takes into consideration the national peculiarities of development. Basel III establishes tougher capital standards through more restrictive capital definitions, higher risk-weighted assets (RWA), additional capital buffers, and higher requirements for minimum capital ratios. The reforms will fundamentally impact profitability and require transformation of the business models of many banks of Ukrainian. Актуальной остается проблема платежеспособности и стабильности международной банковской системы. Необходимо использование общих принципов регулирования и методологии банковских рисков. Задание надзора – распространение надежной практики управления рисками банковской системы с учетом национальных особенностей развития. Базель III устанавливает более жесткие стандарты капитала за счет более жестких определений капитала, более высоких взвешенных по риску активов (RWA), дополнительных буферов капитала, а также более высоких требований к минимальным коэффициентам достаточности капитала. Реформы будут существенно влиять на прибыльностьItem Вимоги міжнародних фінансових організацій щодо оцінки екологічних та соціальних ризиків при проведенні банками пасивних інвестиційних стратегій(Херсонський державний університет, 2014) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений ДмитриевичУ суспільстві зростає зацікавленість громадськості до проблем навколишнього середовища. Тому моніторинг соціальних та екологічних ризиків ЄБРР включено до загальної процедури оцінки фінансового проекту ЄБРР. Згідно з такою оцінкою, ЄБРР вимагає від банків, які здійснюють пасивні інвестиції, виконувати вимоги по управлінню екологічними та соціальними ризиками. Фінансові показники компанії та її репутація залежать від вирішення екологічних та соціальних проблем. Інвестиції в екологічно ефективні компанії більш рентабельні, ніж інвестиції в компанії з негативними екологічними та соціальними показниками. Environmental issues are arousing more and more interest of society. Thus, EBRD monitoring of social and ecological risks becomes an essential part of EBRD financial project assessment procedure. In accordance with the assessment, EBRD requires the banks conducting passive investments comply with the ecological and social risks management norms. Financial performance of a company initially depends on the solution to those ecological and social issues. Investing in ecologically efficient companies is more viable, than in those, performing negative ecological and social activity. В обществе растет заинтересованность граждан проблемами окружающей среды. Поэтому мониторинг экологических и социальных рисков ЕБРР включено в общую процедуру оценки финансового проекта ЕБРР. В соответствии с такой оценкой, ЕБРР требует, чтобы банки, которые проводят пассивные инвестиции, выполняли условия по управлению экологическими и социальными рисками. Инвестиции в экологически эффективные компании более рентабельны, нежели инвестиции в компании с негативными экологическими и социальными показателями.Item Вплив коефіцієнта LCR на контроль за банківською ліквідністю(Мукачівський державний університет, 2016) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаАктуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Однією з ключових реформ Базельського Комітету є розвиток більш стійкого банківського сектору шляхом застосування коефіцієнта покриття ліквідності (LCR). Метою LCR є сприяння короткостроковій стійкості ризику ліквідності банків. Ця реформи буде істотно впливати на прибутковість та вимагати трансформації бізнес-моделі багатьох українських банків. The problem of payment ability and stability of the international banking system remains important. It is necessary to implement fundamental principles of regulation and methodology of banking risks. Оne of the Basel Committee’s1 key reforms to develop a more resilient banking sector: the Liquidity Coverage Ratio (LCR). The objective of the LCR is to promote the short-term resilience of the liquidity risk profile of banks. This reform will fundamentally impact profitability and require transformation of the business models of many banks of Ukrainian. Актуальным остается проблема платежеспособности и стабильности международной банковской системы. Необходимым есть использование общих принципов регулирования и методологии банковских рисков. Одной из ключевых реформ Базельского Комитета является развитие более устойчивого банковского сектора путем применения коэффициента покрытия ликвидности (LCR). Целью LCR является содействие краткосрочной устойчивости риска ликвидности банков. Реформа будет существенно влиять на прибыльность и потребует трансформации бизнес-моделей многих украинских банков.Item Вплив положень Базель 1,2 на практики управління ризиками(Національний авіаційний університет, 2015) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаАктуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Завданням нагляду є розповсюдження надійної практики управління ризиками в банківський системі з урахуванням національних особливостей розвитку. The problem of payment ability and stability of the international banking system remains important. It is necessary to implement fundamental principles of regulation and methodology of banking risks. The tasks of banking supervision are to promote reliable risk management practice which takes into consideration the national peculiarities of development. Актуальным остается проблема платежеспособности и стабильности международной банковской системы. Необходимым есть использование общих принципов регулирования и методологии банковских рисков. Заданием надзора есть распространение надежной практики управления рисками банковской системы с учетом национальных особенностей развития.Item Вплив регуляторного середовища на управління активами і пасивами банку(ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2017) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаТрансформація фінансових ринків вплинула на склад банківського балансу таким чином: з одного боку, спостерігається значне зростання важливості пасивів і розвитку, наприклад, ринку CDs; з іншого боку, спостерігається значне розширення міжбанківського ринку, де банки можуть легко купувати та продавати надлишкову ліквідність. Базельський комітет розробив ряд заходів стандартів капіталу та ліквідності, які спрямовані на зміцнення банківської системи. Останніми роками управління активами та пасивами набуло великого значення в управлінні банком. The transformation of the financial markets has affected the composition of banks’ balance sheet: on one hand there has been a significant growth in the importance of the liability side and the development for example, of CDs markets; on the other hand, there has been a significant expansion of the interbank markets where banks can easily buy and sell excess liquidity. Basel Committee has developed a raft of measures on capital and liquidity standards, designed to strengthen the banking system. In recent years Banks Asset & Liability Management (ALM) has gained greater importance in bank management. Трансформация финансовых рынков повлияла на состав банковского баланса таким образом: с одной стороны, наблюдается значительный рост важности пассивов и развития, например, рынка CDs; с другой стороны, наблюдается значительное расширение межбанковского рынка, где банки могут легко покупать и продавать избыточную ликвидность. Базельский комитет разработал ряд мероприятий стандартов капитала и ликвидности, которые направлены на укрепление банковской системы. В последние годы управление активами и пассивами приобрело большое значение в управлении банком.Item Еволюція банківського нагляду в Україні(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаМіжнародний та вітчизняний досвід свідчить, що основні чинники фінансової дестабілізації в період економічних криз зосереджені в банківському секторі. Аналіз банківської система України та основних регуляторних аспектів указує на наявність проблем, які свідчать про кризові явища в банківській системі України, зокрема в системі банківського регулювання та нагляду. Для подолання цих явищ необхідне за провадження комплексної стратегії поступового переходу до відновлення банківського бізнесу в Україні з подальшими кроками щодо втілення рекомендацій Базельського комітету. The international and domestic experience shows that the main factors of financial destabilization during the financial crises are in the banking sector. The analysis of the Ukrainian banking system and the main regulatory aspects shows that there are problems which indicate the crisis in the banking system of Ukraine, in particular in the banking regulation and supervision system. To overcome these phenomena, it is necessary to introduce a comprehensive strategy for the gradual transition to the restoration of banking business in Ukraine with further steps to implement the recommendations of the Basel Committee. Международный и отечественный опыт свидетельствует, что основные факторы финансовой дестабилизации в период экономических кризисов сосредоточены в банковском секторе. Анализ банковской системы Украины и основных регуляторных аспектов указывает на наличие проблем, которые свидетельствуют о кризисных явлениях в банковской системе Украины, в частности в системе банковского регулирования и надзора. Для преодоления этих явлений необходимо введение комплексной стратегии постепенного перехода к восстановлению банковского бизнеса в Украине с дальнейшими шагами по воплощению рекомендаций Базельского комитета.Item Методологічні засади формування внутрішньої стратегії достатності капіталу банку(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений ДмитриевичФінансові кризи останніх років виявили потребу в удосконаленні практик управління ризиками, які застосовуються у фінансових закладах у всьому світі, а також у більш високому рівні достатності капіталу. Методологічні засади підходу до формування технологій ризик-орієнтовного банківського аналізу являють собою концепцію з трьох основних компонент (мінімальні вимоги до капіталу, процедура нагляду, ринкова дисципліна) та сприяють розповсюдженню більш надійної практики управління ризиками в банках. Для банків, які використовуватимуть внутрішні моделі для оцінки необхідного розміру резервного капіталу, необхідною умовою можливості їх використання є докладне розкриття інформації щодо сутності методики, включаючи статистичну інформацію. У статті проведено аналіз методики формування внутрішньої стратегії управління достатністю капіталу банку (ICAAP). Метою управління ризиками в банках України є забезпечення структури банку, яка визначає відповідальність у рамках процесу ICAAP та організаційну структуру управління ризиками та адекватності капіталу. The financial crises of recent years have identified the need to improve the risk management practices used in financial institutions worldwide, as well as a higher level of capital adequacy. It became necessary to introduce management information systems, risk models and more stringent procedures that would allow identifying and integrating risks and risk industries across all banking activities. The methodological principles of the approach to the formation of riskoriented banking analysis technologies are a concept of three main components (minimum capital requirements, supervision procedure, market discipline) and promote the spread of more sound risk management practices in banks. the calculation of the need for capital to cover it can be carried out using one of three approaches: a basic indicative based on external ratings; a standardized one based on the determination of capital for each of the bank's business lines using capital ratios; advanced, for which the amount of required capital is calculated on the basis of internal risk measurement systems developed by banks. For banks that will use internal models to estimate the required amount of reserve capital, a prerequisite for their use is a detailed disclosure of the nature of the methodology, including statistical information. Quantitative analysis of bank credit risk is carried out using the method of financial ratios, statistical and expert methods. The article analyzes the methodology of forming the internal capital adequacy management strategy (ICAAP). The processes and systems, collectively referred to as the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), provide the bank with adequate capital resources in accordance with all major risk types and define the responsibilities for ensuring compliance with the risk capital strategy. The purpose of risk management in Ukrainian banks is to provide a structure that defines responsibility within the ICAAP process and defines the organizational structure of risk management and capital adequacy. ICAAP should not be seen as an isolated process; it should be part of the bank's strategic and operational management as a component of corporate governance. Финансовые кризисы последних лет выявили потребность в совершенствовании практики управления рисками, которые применяются в финансовых учреждениях по всему миру, а также в более высоком уровне достаточности капитала. Методологические основы подхода к формированию технологий риск-ориентированного банковского анализа представляют собой концепцию из трех основных компонент (минимальные требования к капиталу, процедура надзора, рыночная дисциплина) и способствуют распространению более надежной практики управления рисками в банках. Для банков, которые будут использовать внутренние модели для оценки необходимого размера резервного капитала, необходимым условием возможности их использования является подробное раскрытие информации о сущности методики, включая статистическую информацию. В статье проведен анализ методики формирования внутренней стратегии управления достаточностью капитала банка (ICAAP). Целью управления рисками в банках Украины является обеспечение структуры банка, которая определяет ответственность в рамках процесса ICAAP и организационную структуру управления рисками и адекватности капиталу.Item Модельні фінансові ризики: глобальний та український контекст(Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова рада України», 2020) Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений Дмитриевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаВ статті досліджено формування внутрішніх підходів для оцінки ризиків в загальній стратегії визначення адекватності капіталу банку. Показано, що в останні роки концепція ризик менеджменту в банках зазнала ключових змін, викликаних такими глобальними факторами, як зростання торгівлі деривативами та розвитком сучасних підходів в теорії фінансів, а сучасним трендом ризик-менеджменту є модельний менеджмент банку. Визначено, що сучасний глобальний стандарт Базель ІІ спонукає банки розробляти і використовувати найкращі методи управління ризиками, вимагає від них уміння перевіряти ефективність внутрішніх оцінок, забезпечувати суворий процес визначення адекватності свого капіталу для покриття всіх ризиків, яким вони піддаються. Доведено, що недоліки в моделі, як правило, в повному обсязі розкриваються під час фінансової кризи. Це доводить гіпотезу про те, що стрестестування стало важливим елементом в інструментарії ризик менеджменту. Проведено аналіз становлення підходів до визначення очікуваних кредитних втрат, а також розвитку сфери валідації кредитних моделей; здійснено порівняння вимог по валідації НБУ та рекомендацій по валідації в стандартах капіталу Базель II та визначено принципові відмінності. The article examines the formation of internal approaches to risk assessment in the overall strategy for determining the capital adequacy of the bank. It is shown that in recent years the concept of risk management in banks has undergone key changes caused by such global factors as the growth of derivatives trading and the development of modern approaches in financial theory and the modern trend of risk management is the model management of the bank. It is determined that the current global standard Basel II encourages banks to develop and use the best methods of risk management, requires them to be able to verify the effectiveness of internal assessments, to ensure a rigorous process of determining their capital adequacy to cover all risks to which they are exposed. It is proved that the shortcomings in the model, as a rule, are fully disclosed during the financial crisis. This proves the hypothesis that stress testing has become an important element in risk management tools. An analysis of the formation of approaches to determining the expected credit losses, as well as the development of the validation of credit models; a comparison of NBU validation requirements and validation recommendations in Basel II capital standards was made and fundamental differences were identified. В статье исследовано формирование внутренних подходов к оценке рисков в общей стратегии определения адекватности капитала банка. Показано, что в последние годы концепция риск-менеджмента в банках претерпела ключевые изменения, которые были вызваны такими глобальными факторами, как рост торговли деривативами и развитием современных подходов в теории финансов, а современным трендом риск-менеджмента является модельный менеджмент банка. Определено, что современный глобальный стандарт Базель II побуждает банки разрабатывать и использовать лучшие методы управления рисками, требует от них умения проверять эффективность внутренних оценок, обеспечивать строгий процесс определения адекватности своего капитала для покрытия всех рисков, которым они подвергаются. Доказано, что недостатки в модели, как правило, в полном объеме раскрываются во время финансового кризиса. Это доказывает гипотезу о том, что стрестестирование есть важным элементом в инструментарии риск менеджмента. Проведен анализ становления подходов к определению ожидаемых кредитных потерь, а также развития сферы валидации кредитных моделей; а также сравнение требований по валидации НБУ и рекомендаций валидации в стандартах капитала Базель II и определены принципиальные различия.Item Основи управління банківським операційним ризиком(Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2015) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаКерівні органи відіграють ключову роль в створенні ефективної системи ризикменеджменту. Органи нагляду, контролю та управління в межах своїх відповідних обов’язків та відповідальності повинні встановлювати загальні умови функціонування такої системи та здійснювати нагляд за її роботою. А також перевіряти її загальну функціональність та відповідність нормативним вимогам. Особлива увага повинна приділятися процесам, функціям та іншим аспектам, які беруть участь в розрахунку вимог капіталу. Банкам слід здійснювати облік подій, які відбуваються не часто, але несуть за собою великі втрати, а також ідентифікувати різні форми та способи в які можуть матеріалізуватися ризики. Ці ризики залежать від специфіки організації роботи банків. Банки повинні оцінювати операційні ризики, які пов’язані з впровадженням нових продуктів, видів діяльності, процесів та систем. The governing bodies play a key role in establishing an effective and efficient operational risk management. The supervisory, management and control bodies, each within the scope of its respective duties and responsibilities, shall establish the general framework of the system, shall be responsible for its implementation, shall supervise its operation and shall verify its overall functionality and compliance with regulatory requirements. Specific attention shall be paid to the processes, functions and other aspects involved in the calculation of the capital requirement. Banks shall take specific account of infrequent yet severe loss events, and shall identify the various forms and manners in which operational risks may materialize, having regard to their specific organizational and operational characteristics. Banks shall assess the operational risks associated with the introduction of new products, activities, processes and systems.Item Основні аспекти банківського регулювання Італії(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаНовий регуляторний підхід у банківській системі Італії, заснований на перегляді системи правил та стимулів, дає змогу більш ефективно реалізовувати цілі пруденційного нагляду. Структура складається з модульної системи правил розрахунку вимог до капіталу, яка включає в себе найкращі практики, розроблені банками в методології управління ризиками. Нормативна база зміцнює зв'язок між вимогами до капіталу та організаційними аспектами, використовуючи синергію в управлінні банками та в наглядовому оцінюванні та діях. The new regulatory approach in Italy’s banking system, based on a revised system of rules and incentives, enables more effective pursuit of the objectives of prudential supervision. The framework consists of a modular system of rules for calculating capital requirements that incorporates the best practices developed by banks in risk management methodologies. The regulatory framework strengthens the link between capital requirements and organizational aspects, exploiting synergies in the management of banks and in supervisory assessments and actions. Новый нормативный подход в банковской системе Италии, основанный на пересмотренной системе правил и стимулов, позволяет более эффективно преследовать цели пруденциального надзора. Структура состоит из модульной системы правил расчета требований к капиталу, которая включает в себя лучшие практики, разработанные банками в методологиях управления рисками. Нормативная база укрепляет связь между требованиями к капиталу и организационными аспектами, используя синергию в управлении банками, надзорные оценки и действия.Item Предмет банківського нагляду в глобальному фінансовому просторі(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаЗа сучасними міжнародними підходами банки використовують пруденційний нагляд, а органи регулювання сприяють проведенню такої політики. Автор дійшов висновку, що актуальним є аналіз не тільки сучасної специфіки діяльності банків, а і впливу систем нагляду та регулювання на сучасні тенденції банківської справи. Необхідним є застосування загальних принципів регулювання та методології банківських ризиків. Предметом глобального банківського нагляду є моніторинг практик управління ризиками в банківських системах з урахуванням національного середовища. According to modern international approaches, banks use prudential supervision which is based on the risk management assessment policy on the part of the bank’s management and regulatory bodies contribute to implementation of such policy. The author have concluded that not only modern specificity of banks, but also the impact of supervision systems and regulation of modern trends in development of the banking should be analysed. Application of the general regulatory principles and banking risks methodology is required. The subject of global banking supervision is the monitoring of risk management practices in banking systems, taking into account national environment. В соответствии с международными подходами банки используют пруденциальный надзор, а органы регулирования способствуют проведению такой политики. Автор пришел к выводу, что актуальным является анализ не только современной специфики деятельности банков, а и влияния систем надзора и регулирования на современные тенденции банковского дела. Необходимо также применение общих принципов регулирования и методологии банковских рисков. Предметом глобального банковского надзора является мониторинг практик управления рисками в банковских системах с учетом национальной среды.Item Розвиток систем банківського нагляду в країнах Східної Європи(Ужгородський національний університет, 2018) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаМетою банківського нагляду є стабільність банківської системи. Аналіз сучасної специфіки діяльності банків країн Східної Європи показує, що вразливість фінансової системи пов’язана з функціями банків, депозитно-кредитними операціями, розподілом ризиків та забезпеченням ліквідності. Завданням нагляду є розповсюдження надійної практики управління ризиками в банківський системі країн Центральної Європи з урахуванням національних особливостей розвитку. Такий підхід дозволить більш ефективно реалізовувати цілі пруденційного банківського нагляду.Item Розвиток систем банківського нагляду в країнах Центральної Європи(Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаАктуальною залишається проблема платоспроможності та стабільності міжнародної банківської системи. Новий регуляторний підхід у банківських системах країн Центральної Європи, який заснований на перегляді системи правил та стимулів, дає змогу більш ефективно реалізовувати цілі пруденційного нагляду. Структура складається з модульної системи правил розрахунку вимог до капіталу, яка включає в себе найкращі практики, розроблені банками в методології управління ризиками. Нормативна база зміцнює зв’язок між вимогами до капіталу та організаційними аспектами, використовуючи синергію в управлінні банками та в наглядовому оцінюванні і діях. The problem of payment ability and stability of the international banking system remains important. The new regulatory approach in central Europe’s banking system based on a revised system of rules and incentives, enables more effective pursuit of the objectives of prudential supervision. The framework consists of a modular system of rules for calculating capital requirements that incorporates the best practices developed by banks in risk management methodologies,The regulatory framework strengthens the link between capital requirements and organizational aspects, exploiting synergies in the management of banks and in supervisory assessments and actions. Актуальной остается проблема платежеспособности и стабильности международной банковской системы. Новый нормативный подход в банковской системе стран Центральной Европы, основанный на пересмотренной системе правил и стимулов, позволяет более эффективно преследовать цели пруденциального надзора. Структура состоит из модульной системы правил расчета требований к капиталу, которая включает в себя лучшие практики, разработанные банками в методологиях управления рисками. Нормативная база укрепляет связь между требованиями к капиталу и организационными аспектами, использует синергию в управлении банками, надзорные оценки и действия.Item Стан та перспективи розвитку ринку боргових фінансових інструментів України в умовах глобальної фінансової нестабільності(Херсонський державний університет, 2014) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Черкезюк, Д. В.; Cherkeziuk, D. V.Стаття присвячена фундаментальному аналізу показників функціонування фондового ринку України під впливом глобалізаційних процесів та світової фінансової нестабільності. На основі отриманих результатів висвітлено сучасну ситуацію на ринку боргових фінансових інструментів в Україні. З’ясовано сутність факторів, які впливають на стан та перспективи розвитку сегменту корпоративних облігацій , а також запропоновано основні напрямки заходів, які необхідно вживати з метою покращення показників здійснення інвестиційного процесу через даний сегмент фондового ринку України. The article covers fundamental analysis of indicators related to Ukrainian stock market functioning under the influence of globalization processes and world financial instability. On the basis of the received results current situation in the Ukrainian debt market is revealed. The essence of factors influencing conditions and development opportunities of the corporate bonds segment are identified as well as core directions of measures to be taken for the aim of improving indicators of implementing investment process via this segment are offered. Статья посвящена фундаментальному анализу показателей функционирования фондового рынка Украины под влиянием глобализационных процессов и мировой финансовой нестабильности. На базе полученных результатов раскрыта современная ситуация на рынке долговых финансовых инструментов в Украине. Выявлена сущность факторов, которые влияют на состояние и перспективы развития сегмента корпоративных облигаций, а также предложены основные направления мер, которые необходимо воплотить с целью улучшения показателей осуществления инвестиционного процесса через данный сегмент фондового рынка Украины.Item Сучасні підходи в ризик менеджменті банків(Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2016) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаРизики завжди пов’язані з невизначеністю. Банківський ризик визначається як можливість отримання збитків або отримання дохідності меншої, ніж яку очікували. Поняття ризику застосовується тільки до майбутнього і тому є невизначеною подією. Завдання ризик-менеджменту залежать від структури банку. За допомогою оцінки та виміру ризику, а також його моніторингу, банки намагаються розвивати методи оцінки ринку, кредитної та операційної ліквідності. Національний банк України повинен застосовувати сучасні підходи фінансової теорії, зокрема в напрямах оцінки ризику та ризик-менеджменту. Risks are always linked to uncertainty. Risk in the bank is defined as the likelihood of a loss or a lower than expected return.Risk only applies to future and therefore uncertain events. The tasks of the risk management depend on the structure of the bank. With the help of risk measurement, risk assessment and risk monitoring banks try to develop methods to estimate market, credit liquidity and operational risks within finance theory, such us valuation and risk management. Риски всегда связаны с неопределенностью. Банковский риск определяется как возможность получения убытков или получение доходности, которая меньше той, которая ожидалась. Понятие риска используется только для будущего и поэтому является неопределенным событием. Задачи рискменеджмента зависят от структуры банка. С помощью оценки и измерения риска, а также мониторинга риска банки стараются развивать методы оценки рынка, кредитной и операционной ликвидности. Национальный банк Украины должен внедрять современные подходы в финансовой теории, а именно в теории оценки риска и риск-менеджмента.Item Сучасні тенденції розвитку світової банківської системи(Херсонський державний університет, 2014) Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаСтаття присвячена вивченню сучасних еволюційних тенденцій світової банківської системи. Аналізуються зміни, які відбуваються в менеджменті та в банківських технологіях. Розглядаються проблеми світової банківської системи. The article is devoted to the study of evolutionary trends in the global banking system. Analyzed changes happening in management and banking technologies. Discusses the problems of the global banking system. Статья посвящена изучению современных эволюционных тенденций мировой банковской системы. Анализируются изменения, которые происходят в менеджменте и в банковских технологиях. Рассматриваются проблемы мировой банковской системы.Item Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR(ВНЗ «Національна академія управління», 2016) Павлюк, Євген Дмитрович; Pavluk, Yevhen; Павлюк, Евгений Дмитриевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavluk, Olena; Павлюк, Елена АлександровнаУ статті розглянуто сутність VaR як методу оцінювання ризиків. На конкретному прикладі показано методику розрахунку VaR. Проаналізовано особливості підходів VaR. The article explores the essence of VaR application as a risk assessment method. A discrete example is provided to illustrate the methodology for calculating VaR. Specific features of VaR approaches are analyzed. В статье рассмотрена сущность VaR как метода оценки рисков. На конкретном примере показано методику расчета VaR. Проанализовано особенности подходов VaR.