2011 рік
Permanent URI for this community
Browse
Browsing 2011 рік by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 61
Results Per Page
Sort Options
Item Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-29) Афанасьєв, І. Є.У роботі обґрунтовано можливості створення більш повної та адекватної моделі підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції гірничорудного підприємства. Розроблено підхід щодо врахування впливу стохастичного характеру цих процесів та модель економічного ефекту від впровадження імітаційного моделювання в оцінюванні дисперсії точкових значень вмісту заліза у розвалі гірської маси після вибуху.Item Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових групп(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-28) Богославець, О. І.; Богославець, Ігор Семенович; Махоткіна, А. Я.У статті розглядаються науково-методичні підходи до побудови моделей розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах їх вертикальної інтеграції.Item Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кушнір, О. К.; Дивак, М. П.; Гончар, Л. І.Проаналізовано методику розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря від транспортних засобів. Описано методологію оцінювання збитків довкіллю на основі методу параметричної ідентифікації лінійних динамічних систем з аналізом інтервальних даних. Розглянуто алгоритм реалізації методу при моделюванні динаміки збитків внаслідок діяльності автотранспорту.Item Оцінювання ефективності управління активами: нечітко-множинний підхід(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Долінський, Леонід Борисович; Павленко, Ю. В.Стаття присвячена питанням оцінювання ефективності діяльності з управління активами інвестиційних фондів. Зважаючи на неоднорідність даних, на основі яких визначається інтегральний показник ефективності управління активами інвестиційних фондів в основу моделі покладено нечітко-множинний підхід.Item Прогнозування економічних показників з використанням невизначених чисел(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Макаренко, В. О.; Гончар, О. М.У даній роботі приведено характеристику невизначених чисел та досліджено питання необхідності, корисності та можливості їх застосування в економіці. Результатами виконання даної роботи є рекомендації щодо практичного застосування невизначених чисел у прогнозуванні деяких макропоказників розвитку економіки.Item Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Піскунова, Олена ВалеріївнаПобудовано модель динаміки малого підприємства в умовах невизначеності ринкового середовища, яка враховує очікування підприємця відносно майбутнього рівня цін на продукцію свого підприємства. У контексті даної моделі для різних механізмів формування очікувань розглянуто системні характеристики управлінських рішень щодо розвитку малого підприємства: ефективність, ризик, надійність та маневреність.Item Дослідження стійкості лінійного еволюційного рівняння з випадковими перетвореннями його розв’язків(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Джалладова, Ірада АгаєвнаДосліджується стійкість у середньому квадратичному розв’язку зі стрибками, що відбуваються у випадкові моменти часу з випадковим розміром стрибка різних видів стохатичних рівнянь. Припускається, що час між стрибками розподіляється за експоненціальним законом, а розмір стрибка розподілений за степеневим законом. Здобуто в явному вигляді умови стійкості випадкового розв’язку рівнянь, що розглядається.Item Концепція моделювання системних характеристик фінансових активів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Ісаєнко, О. М.; Ісаєнко, О. О.Запропоновано новий підхід до аналізу фінансових інструментів, який полягає у тому, що урахування їх динамічних властивостей та взаємозв’язок основних показників торгів здійснюється на основі диференціальних рівнянь руху активів та нерозривності фінансових потоків торгів, і який відкриває нові перспективи у моделюванні на їх основі системних характеристик активів та побудові системи динамічних і статичних індикаторів якості фінансових інструментів з метою обґрунтування інвестиційних рішень.Item Моделювання процесу фінансового планування у комерційному банку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Козак, О. Ю.У статті викладено методологію та розроблено модель оптимізації фінансового планування у комерційному банку на основі його динамічного балансу.Item Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивної математичної моделі(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Коляда, Юрій ВасильовичПроголошується адаптивна стратегія якісного моделювання економіки, спільно вивчаючи фазові простори змінних та параметрів математичної моделі (ММ). На прикладі однієї із ключових ММ нелінійної економічної динаміки, окремими випадками котрої є ціла низка відомих у синергетичній економіці моделей, побудовано структурний портрет - каркас взаємодіючих між собою десяти областей фазового простору параметрів ММ, у кожній з яких траєкторії фазових змінних мають свою власну поведінку. Аналітично підтверджується надскладний характер траєкторій можливого розвитку економічної системи.Item Теоретико-ігрова модель формування доходів підприємств при умові гри Неша(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Завірюха, А. О.У статті розглянуто задачу оптимізації прибутку виробника і дилера за умови гри Неша. Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності ідентифіковано критерії, які визначають розв’язок рівноцінного доходу суб’єктів. Розглянуто розв’язок задачі в геометричному зображенні у вигляді поверхонь функцій двох змінних.Item Сховище данних — джерело багатовимірного OLAP-аналізу в банках(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ситник, Ніна Василівна; Труш, Є. А.У даній статті розкрито питання побудови сховищ даних для аналізу банківської діяльності. Проаналізовано основні види архітектур побудови сховищ даних та обґрунтована необхідність побудови корпоративного сховища банківської інформації. Розглянуто та проаналізовані концептуальні підходи до побудови моделі сховища даних. Визначено основні види аналізу банківської діяльності на основі сховищ даних та підходи до побудови інформаційно-аналітичної системи банку на основі OLAP.Item Агрегований підхід до моделювання динаміки імпорту(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дербенцев, Василь ДжоржовичРобота присвячена питанням моделювання динаміки імпорту. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту імпорту виробничого та інвестиційного призначення, а також споживчого імпорту, які залежать від темпів економічного росту, співвідношення внутрішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, темпів зростання приведених витрат виробництва, індексу зростання імпортних цін на споживчу продукцію, реальних доходів населення та параметрів моделі.Item Розробка моделей ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Клебан, Ю. В.У роботі запропоновано методологічний підхід до аналізу інвестиційних проектів та на його основі побудовано економіко-математичну модель оцінки ефективності інвестицій з використанням нечіткого логічного виведення.Item Класифікація моделей ціноутворення похідних фінансових інструментів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Силантьєв, Сергій ОлексійовичПроведено класифікацію моделей ціноутворення похідних фінансових інструментів (ПФІ), починаючи з часів створення першої моделі Л. Башельє у 1900 році і до сучасних моделей. Основою класифікації обрано об’єктно-орієнтований підхід, який дозволив визначити 10 класів моделей ціноутворення ПФІ для 77 широко розповсюджених моделей ПФІ.Item Імітаційне моделювання ймовірнісних наслідків використання інвестиційного кредиту з плаваючою відсотковою ставкою(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Скляренко, О. В.; Давиденко, М. М.У статті увагу зосереджено на питаннях, пов’язаних з використанням інформаційних технологій у процесі побудови стратегії погашення боргу по кредиту. Основна увага приділено побудові імітаційної моделі для отримання показників імовірнісних наслідків використання кредиту з плаваючою відсотковою ставкою.Item Концепція моделювання ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Мержинський, Є. К.У статті сформульовано авторську концепцію формування ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу з метою одержання максимального еколого-економічного ефекту від розподілу інвестиційних ресурсів між промисловими підприємствами регіону.Item Розробка математичної моделі розміщення товару у точках роздрібної торгівлі з виокристанням кластерного аналізу(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Ляшенко, Т. В.У статті представлено матеріали побудови математичної моделі розміщення товару у точках роздрібної торгівлі. Розробка моделі є актуальною в умовах сучасного розвитку торгової діяльності та ринкових відносин.Item Методы отбора входных данных для нейросетевого моделирования(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Минц, А. Ю.У статті здійснено постановку і вирішення актуальної проблеми відбору вхідних даних для нейромережевого моделювання в умовах малого об'єму навчальної вибірки. Запропоновано критерії визначення завершення ітеративного процесу зменшення розмірності вхідного вектора даних. Запропоновано метод рішення поставленої задачі за допомогою алгоритму автоматичної побудови дерева рішень C4.5. На прикладі задачі класифікації банківських позичальників розглянуто його ефективність у порівнянні з методом кореляційного аналізу.Item Оцінювання ризику банкрутства емітента цінних паперів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Горовий, В. В.Основні, використовувані у світі підходи до оцінювання ризику банкрутств емітентів цінних паперів не завжди можуть бути використані в умовах українського фондового ринку, недостатньо нерозвинутого як з точки зору інфраструктури, так і з точки зору доступності статистичної інформації, і тому потребують деякого коригування. У даній статті досліджено особливості основних концептуальних підходів до оцінювання ризику банкрутств емітентів цінних паперів, а також розглянуто приклад із використанням нечіткомножинного підходу