2011 рік
Permanent URI for this community
Browse
Browsing 2011 рік by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 61
Results Per Page
Sort Options
Item Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-29) Афанасьєв, І. Є.У роботі обґрунтовано можливості створення більш повної та адекватної моделі підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції гірничорудного підприємства. Розроблено підхід щодо врахування впливу стохастичного характеру цих процесів та модель економічного ефекту від впровадження імітаційного моделювання в оцінюванні дисперсії точкових значень вмісту заліза у розвалі гірської маси після вибуху.Item Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових групп(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-28) Богославець, О. І.; Богославець, Ігор Семенович; Махоткіна, А. Я.У статті розглядаються науково-методичні підходи до побудови моделей розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах їх вертикальної інтеграції.Item Моделювання процесу фінансового планування у комерційному банку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Козак, О. Ю.У статті викладено методологію та розроблено модель оптимізації фінансового планування у комерційному банку на основі його динамічного балансу.Item Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивної математичної моделі(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Коляда, Юрій ВасильовичПроголошується адаптивна стратегія якісного моделювання економіки, спільно вивчаючи фазові простори змінних та параметрів математичної моделі (ММ). На прикладі однієї із ключових ММ нелінійної економічної динаміки, окремими випадками котрої є ціла низка відомих у синергетичній економіці моделей, побудовано структурний портрет - каркас взаємодіючих між собою десяти областей фазового простору параметрів ММ, у кожній з яких траєкторії фазових змінних мають свою власну поведінку. Аналітично підтверджується надскладний характер траєкторій можливого розвитку економічної системи.Item Теоретико-ігрова модель формування доходів підприємств при умові гри Неша(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Завірюха, А. О.У статті розглянуто задачу оптимізації прибутку виробника і дилера за умови гри Неша. Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності ідентифіковано критерії, які визначають розв’язок рівноцінного доходу суб’єктів. Розглянуто розв’язок задачі в геометричному зображенні у вигляді поверхонь функцій двох змінних.Item Дослідження стійкості лінійного еволюційного рівняння з випадковими перетвореннями його розв’язків(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Джалладова, Ірада АгаєвнаДосліджується стійкість у середньому квадратичному розв’язку зі стрибками, що відбуваються у випадкові моменти часу з випадковим розміром стрибка різних видів стохатичних рівнянь. Припускається, що час між стрибками розподіляється за експоненціальним законом, а розмір стрибка розподілений за степеневим законом. Здобуто в явному вигляді умови стійкості випадкового розв’язку рівнянь, що розглядається.Item Агрегований підхід до моделювання динаміки імпорту(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дербенцев, Василь ДжоржовичРобота присвячена питанням моделювання динаміки імпорту. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту імпорту виробничого та інвестиційного призначення, а також споживчого імпорту, які залежать від темпів економічного росту, співвідношення внутрішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, темпів зростання приведених витрат виробництва, індексу зростання імпортних цін на споживчу продукцію, реальних доходів населення та параметрів моделі.Item Концепція моделювання системних характеристик фінансових активів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Ісаєнко, О. М.; Ісаєнко, О. О.Запропоновано новий підхід до аналізу фінансових інструментів, який полягає у тому, що урахування їх динамічних властивостей та взаємозв’язок основних показників торгів здійснюється на основі диференціальних рівнянь руху активів та нерозривності фінансових потоків торгів, і який відкриває нові перспективи у моделюванні на їх основі системних характеристик активів та побудові системи динамічних і статичних індикаторів якості фінансових інструментів з метою обґрунтування інвестиційних рішень.Item Сховище данних — джерело багатовимірного OLAP-аналізу в банках(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ситник, Ніна Василівна; Труш, Є. А.У даній статті розкрито питання побудови сховищ даних для аналізу банківської діяльності. Проаналізовано основні види архітектур побудови сховищ даних та обґрунтована необхідність побудови корпоративного сховища банківської інформації. Розглянуто та проаналізовані концептуальні підходи до побудови моделі сховища даних. Визначено основні види аналізу банківської діяльності на основі сховищ даних та підходи до побудови інформаційно-аналітичної системи банку на основі OLAP.Item Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир МихайловичУ статті розглянуто основи агентно-орієнтованого підходу до моделювання бізнес-правил і бізнес-процесів на підприємствах та створення відповідних інформаційних систем управління.Item Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Хохлов, В. Ю.Оптимальний портфель з найвищою можливою нормою Шарпа відіграє важливу роль у розподілі капіталу та оцінці результатів управління інвестиціями. У статті запропоновано простий алгоритм визначення такого портфеля для будь-якої множини активів без використання нелінійного програмування. Алгоритм було перевірено на індексі S&P 100 у 2010 році. Також розглянуто проблему використання арифметичних середніх чи фактичних повних дохідностей у якості вхідних даних.Item Концептуальні положення застосування інструментарію антагоністичних ігор в економіці з урахуванням ризику(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Сігал, А. В.У даній статті запропоновано концепцію застосування антагоністичних ігор в економіці. Введено поняття класичної антагоністичної гри та поняття неокласичної антагоністичної гри, уточнено класифікацію інформаційних ситуацій. Розглянуто питання методів розв’язання неокласичних антагоністичних ігор різних класів, питання коректності застосування в економіці теоретико-ігрового підходу, а також питання коректності застосування прийнятого управлінського рішення, заснованого на оптимальному розв’язку антагоністичної гри.Item Моделювання розвитку фінансових показників з урахуванням правил технічного аналізу ринку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кононенко, Д. С.Розроблено методологічний підхід до процесу прийняття рішень при торгівлі фондовими активами, на основі якого створено модель з використанням інструментарію нечіткої логіки. Практична реалізація розробленого підходу дозволила провести аналіз моделі на реальних даних, у ході якого було відзначено її високу ефективність.Item Формування державної системи стратегічного планування економічного і технологічного розвитку в Україні: методологія та практика(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Мусіна, Л. А.Викладено підходи до формування в Україні узгодженої системи стратегічних документів економічного і технологічного розвитку на довго-, середньо- та короткостроковий періоди, зокрема до змісту та інструментів обґрунтування пріоритетів, ключових цілей і завдань розвитку, управління їх реалізацією.Item До управління фінансами в комерційних банках(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Іваненко, В. І.; Куц, О. В.; Гришин, О. В.У роботі представлено потокову модель економічної системи на прикладі коммерційного банку, побудована за допомогою інструментарію інженерної теорії автоматичного керування.Item Моделювання граничної схильності до інвестицій та динаміки ВВП(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дербенцев, Василь ДжоржовичРобота присвячена питанням моделювання динаміки валового внутрішнього продукту залежно від граничної схильності до інвестицій, частки податків та зарплати у структурі ВВП, норми амортизації та параметрів виробничої функції. Знайдено чисельну оцінку нижньої межі граничної схильності до інвестування, що гарантує необхідні умови для економічного зростання.Item Сучасні підходи до моделювання операційного ризику(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Водзянова, Наталія КостянтинівнаУ статті узагальнено основні підходи, що можуть бути використані комерційними банками України при моделюванні операційного ризику. Основні математичні моделі проаналізовано на предмет можливості їх застосування для отримання кількісної оцінки операційного ризику, на який наражається банківська установа.Item Використання системи одночасових рівнянь для оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності комерційних банків(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Петрюк, О. І.У статті запропоновано оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності банків з використанням систем одно часових рівнянь.Item Оптимізація процесів вирощування та переробки льону в умовах невизначеності(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Наконечний, Тарас Степанович; Вашків, М. В.У статті проведено аналіз вирощування та переробки льону, обґрунтована доцільність відродження льонарства, запропоновано оптимізаційну економіко-математичну модель вирощування та переробки льону, розглянуто аспекти її реалізації на ЕОМ.Item Методи оцінювання процентного доходу комерційного банку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Галіцин, Володимир Костянтинович; Козак, Олександр ЮрійовичСтаття присвячена оцінюванню основоположного для діяльності комерційного банку показника — процентного доходу з використанням одного з найефективніших фінансових інструментів — ГЕП у взаємозв’язку з певною структурою активів і пасивів банку.