2011 рік
Permanent URI for this community
Browse
Browsing 2011 рік by Title
Now showing 1 - 20 of 61
Results Per Page
Sort Options
Item Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир МихайловичУ статті розглянуто основи агентно-орієнтованого підходу до моделювання бізнес-правил і бізнес-процесів на підприємствах та створення відповідних інформаційних систем управління.Item Агентно-орієнтований підхід до реалізації технології процес-майнінгу (Process Mininig)(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир МихайловичУспіх діяльності будь-якого підприємства чи організації в ринкових умовах залежить від того, настільки адекватними та ефективними є обрані методи та підходи до управління. До числа таких підходів слід віднести процесно-орієнтований підхід. Серед задач, які повинні вирішуватися в рамках цього підходу, повинні бути не тільки задачі побудови еталонних (референтних) бізнес-процесів, але й задачі отримання інформації про реальне виконання процесів з побудовою відповідних моделей. Здійснити це покликана технологія Process Mining (процес-майнінг).Item Агрегований підхід до моделювання динаміки імпорту(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дербенцев, Василь ДжоржовичРобота присвячена питанням моделювання динаміки імпорту. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту імпорту виробничого та інвестиційного призначення, а також споживчого імпорту, які залежать від темпів економічного росту, співвідношення внутрішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, темпів зростання приведених витрат виробництва, індексу зростання імпортних цін на споживчу продукцію, реальних доходів населення та параметрів моделі.Item Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Хохлов, В. Ю.Оптимальний портфель з найвищою можливою нормою Шарпа відіграє важливу роль у розподілі капіталу та оцінці результатів управління інвестиціями. У статті запропоновано простий алгоритм визначення такого портфеля для будь-якої множини активів без використання нелінійного програмування. Алгоритм було перевірено на індексі S&P 100 у 2010 році. Також розглянуто проблему використання арифметичних середніх чи фактичних повних дохідностей у якості вхідних даних.Item Аналіз моделей прогнозування стану чисельності населення з використанням методів еконофізики(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-07) Джалладова, Ирада Агаевна; Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Александра Ивановна; Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, IradaУ статті узагальнюються наявні погляди щодо виникнення понять «стан», «простір», «невизначеність», «стабілізація» в контексті історії пізнання, висвітлюється глибинний науковий зміст цих категорій і дається аналіз механізму їх функціонування виходячи з теорії стохастичних динамічних систем, зокрема явищ економічної теорії. Розглядаються питання, пов’язані з проблемами стабілізації моделей чисельності населення за умов невизначеності. Для моделювання пропонується один з найбільш актуальних та перспективних напрямків сучасної науки — використання фізичних моделей у процесі дослідження різних аспектів діяльності людського суспільства.Item Аналіз проблем статистичного забезпечення моніторингу реалізації регіональних стратегій(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Теряник, О. А.Стаття присвячена дослідженню проблем статистичного забезпечення моніторингу регіональних стратегій розвитку та визначенню шляхів вирішення виявлених проблем.Item Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Пріма, Д. О.Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і доведено її існування на основі автокореляційної функції, часткової автокореляційної функції та статистики Льюнга-Бокса.Item Аналіз системи оптимального керування інвестиціями високотехнологічних підприємств(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав ВениаминовичОбґрунтовано задачу синтезу керування інвестиціями на підприємствах з випуском високотехнологічної продукції. Запропоновано алгоритм керування інвестиціями в інтегрованій виробничій системі. Проведено аналіз результатів моделювання динамічної моделі оптимального керування інвестиціями з урахуванням функції штрафу, які можуть бути використані на високотехнологічних підприємствах у різних галузях економіки України.Item Використання системи одночасових рівнянь для оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності комерційних банків(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Петрюк, О. І.У статті запропоновано оцінювання фінансової стійкості та конкурентоздатності банків з використанням систем одно часових рівнянь.Item До управління фінансами в комерційних банках(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Іваненко, В. І.; Куц, О. В.; Гришин, О. В.У роботі представлено потокову модель економічної системи на прикладі коммерційного банку, побудована за допомогою інструментарію інженерної теорії автоматичного керування.Item Дослідження стійкості лінійного еволюційного рівняння з випадковими перетвореннями його розв’язків(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Джалладова, Ірада АгаєвнаДосліджується стійкість у середньому квадратичному розв’язку зі стрибками, що відбуваються у випадкові моменти часу з випадковим розміром стрибка різних видів стохатичних рівнянь. Припускається, що час між стрибками розподіляється за експоненціальним законом, а розмір стрибка розподілений за степеневим законом. Здобуто в явному вигляді умови стійкості випадкового розв’язку рівнянь, що розглядається.Item Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових групп(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-28) Богославець, О. І.; Богославець, Ігор Семенович; Махоткіна, А. Я.У статті розглядаються науково-методичні підходи до побудови моделей розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах їх вертикальної інтеграції.Item Задача вибору найкращого об’єкта з послідовності випадкової довжини(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-22) Доценко, С. І.; Стадник, О. І.; Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Олександра ІванівнаРозглянуто задачу оптимального вибору з послідовності випадкової довжини, яку було зведено до задачі оптимальної зупинки марківського процесу. Результат є узагальненням задачі вибору з послідовності фіксованої довжини, що є класичною задачею теорії ймовірностей, відомою, як «задача секретарки». Доведено, що достатньою умовою того, що структура множини моментів зупинки процесу перегляду така сама, як і для фіксованої довжини послідовності (тобто всі елементи, починаючи з деякого), є старіння розподілу довжини послідовності.Item Застосування поняття прискорення для оцінювання рівня інфляції(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Маханець, Л. Л.У статті розглянуто можливість використання понять еконофізики, зокрема класичної механіки, для аналізу фінансового ризику. Показано, що прискорення можна використовувати для прогнозування темпу інфляції. Здійснено розрахунок темпів інфляції як другої похідної від залежності обсягу грошової маси від часу. Порівняння розрахованих темпів інфляції та статистичних даних і показників точності прогнозу підтверджують достовірність зроблених припущень.Item Класифікація моделей ціноутворення похідних фінансових інструментів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Силантьєв, Сергій ОлексійовичПроведено класифікацію моделей ціноутворення похідних фінансових інструментів (ПФІ), починаючи з часів створення першої моделі Л. Башельє у 1900 році і до сучасних моделей. Основою класифікації обрано об’єктно-орієнтований підхід, який дозволив визначити 10 класів моделей ціноутворення ПФІ для 77 широко розповсюджених моделей ПФІ.Item Концептуальні положення застосування інструментарію антагоністичних ігор в економіці з урахуванням ризику(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Сігал, А. В.У даній статті запропоновано концепцію застосування антагоністичних ігор в економіці. Введено поняття класичної антагоністичної гри та поняття неокласичної антагоністичної гри, уточнено класифікацію інформаційних ситуацій. Розглянуто питання методів розв’язання неокласичних антагоністичних ігор різних класів, питання коректності застосування в економіці теоретико-ігрового підходу, а також питання коректності застосування прийнятого управлінського рішення, заснованого на оптимальному розв’язку антагоністичної гри.Item Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-29) Афанасьєв, І. Є.У роботі обґрунтовано можливості створення більш повної та адекватної моделі підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції гірничорудного підприємства. Розроблено підхід щодо врахування впливу стохастичного характеру цих процесів та модель економічного ефекту від впровадження імітаційного моделювання в оцінюванні дисперсії точкових значень вмісту заліза у розвалі гірської маси після вибуху.Item Концепція моделювання ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Мержинський, Є. К.У статті сформульовано авторську концепцію формування ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу з метою одержання максимального еколого-економічного ефекту від розподілу інвестиційних ресурсів між промисловими підприємствами регіону.Item Концепція моделювання системних характеристик фінансових активів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Глущевський, В. В.; Ісаєнко, О. М.; Ісаєнко, О. О.Запропоновано новий підхід до аналізу фінансових інструментів, який полягає у тому, що урахування їх динамічних властивостей та взаємозв’язок основних показників торгів здійснюється на основі диференціальних рівнянь руху активів та нерозривності фінансових потоків торгів, і який відкриває нові перспективи у моделюванні на їх основі системних характеристик активів та побудові системи динамічних і статичних індикаторів якості фінансових інструментів з метою обґрунтування інвестиційних рішень.Item Концепції та інструментарій нелінійної економічної динаміки на підгрунті адаптивних неперервних синергетичних моделей(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Коляда, Юрій Васильович; Махоткіна, А. Я.Описано підґрунтя моделювання динаміки нелінійної економіки, у якості інструментарію якого фігурують модифікації однієї відносно простої синергетичної моделі. Розглянуто адаптологія математичних моделей (ММ), приведено окремі результати обчислювального експерименту. Сформульовано концептуальні положення адаптивного синергетичного моделювання.