(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Силантьєв, Сергій Олексійович
Проведено аналіз ціноутворення похідних фінансових
інструментів на основі дискретної динамічної моделі, узагальненому варіанті біноміальної моделі Кокса-Росса-Рубінштейна. Динаміка визначення ціни похідних фінансових інструментів у запропонованій дискретній динамічній моделі визначається ризик-нейтральними ймовірностями. На основі запропонованої моделі і ринкових цін опціонів різних серій компаній Apple і ІВМ проведено обчислення їх часових структур безризикової відсоткової ставки і визначення типу ф’ючерсного ринку.