• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра менеджменту
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра менеджменту
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Калібрування стохастичної волатильності похідних фінансових інструментівцій

Thumbnail
View/ Open
silantev.pdf (453.0Kb)
Date
2012
Author
Силантьєв, Сергій Олексійович
Metadata
Show full item record
Abstract
Запропоновано метод калібрування дерева ціноутворення акцій компанії Apple з використанням імпліцитної стохастичної волатильності і наявних ринкових цін на серії опціонів CALL з експірацією у 2012 році. Метод надає можливість визначення цін на екзотичні бермудські) опціони з нестандартними страйками. Визначені ціни CALL опціонів, виписаних 2 грудня 2011 року з експірацією 8 березня і 1 квітня 2012 року.
 
The pricing tree calibration method on Apple stock with implied stochastic volatility and market prices on CALL option series with expiration in 2012 are proposed in the article. The method provides the possibility of determining prices for exotic (Bermuda) options with nonstandard strikes. The paper identifies the rates of CALL options issued on 2 December 2011, expiring March 8 and April 1, 2012.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2162
Collections
  • Випуск № 86 [25]
  • Кафедра менеджменту [794]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV