• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Наукова періодика КНЕУ
  • Моделювання та інформаційні системи в економіці
  • 2012 рік
  • Випуск № 86
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Наукова періодика КНЕУ
  • Моделювання та інформаційні системи в економіці
  • 2012 рік
  • Випуск № 86
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца

Thumbnail
View/ Open
gricyk.pdf (507.3Kb)
Date
2012
Author
Грицюк, П. М.
Metadata
Show full item record
Abstract
У статті запропоновано динамічний варіант моделі Марковіца для випадку нестаціонарних фінансових рядів, який дозволяє формувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів на основі їх біжучої статистики. Для апробації моделі використані щоденні котирування акцій чотирьох провідних компаній високотехнологічного сектора США, які входять до списку Nasdaq Composite.
 
This paper presents a dynamic version of the Markowitz model for the case of non-stationary financial time series, allowing to form the optimal structure of the securities portfolio based on their running statistics. To test the model used daily stock prices of four leading companies in the U.S. high-tech sector, which includes a list of Nasdaq Composite.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2206
Collections
  • Випуск № 86 [25]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV