• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів

Thumbnail
View/ Open
Kul_Yunk.pdf (255.0Kb)
Date
2015
Author
Гаращенко, Федір Г.
Кулян, Віктор Романович
Юнькова, Олена Олександрівна
Yunkova, Olena
Юнькова, Елена Александровна
Metadata
Show full item record
Abstract
Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного формування ринкової вартості однієї акції та портфеля цінних паперів розроблено алгоритми побудови оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритми параметричної ідентифікації та оптимізації ґрунтуються на ітераційних процедурах, які дозволяють на кожному кроці формувати «кращі» з точки зору вибраних критеріїв якості значення параметрів моделі. Гарантовані оцінки параметрів будуються у класі еліпсоїдальних множин, які, на прикладі математичних задач фінансового аналізу, дозволяють отримати гарантовані фінансові показники інвестиційної діяльності.
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26775
Collections
  • Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики [779]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV