Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу

View/
Open
Date
2010-06-03Author
Шварц, Олександр Вікторович
Shvarts, Oleksandr
Metadata
Show full item recordAbstract
У статті розглядаються актуальні питання практичного управління процентним ризиком банку на основі використання моделі геп-аналізу. Основна увага приділяється удосконаленню існуючої методики гепу, а також використанню імітаційного моделювання. The actual questions of the practical management of interest rate risk in bank on the basis of model of the Gap-analysis are reviewed in the article. The basic attention is given to improvement of a working Gap-management, and also to use of imitating modeling. В статье рассматриваются актуальные вопросы управ-
ления процентным риском банка как составной части управления активами и пассивами. Основное внимание уделено этапам моделирования системы управления процентным риском в банке.