Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є
Loading...
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Робота присвячена питанням можливості застосування рядів
Фур’є для аналізу часових рядів валютних котирувань у режимі реального
часу. При використанні технічного аналізу стану валютних ринків коливання валютних котирувань, що відображені у графіках, мають дві складові. Перша складова — хвилі або тренди зростання або зниження, які
змінюють один одного. Друга складова — це так званий «шум», незначні,
у порівнянні з трендами, коливання, які можуть бути спричинені короткостроковими чинниками фундаментального характеру.
Основою прийняття рішень на валютному ринку є аналіз трендових коливань валютних котирувань, але наявність шуму призводить до похибок у прогнозах, у результаті чого трейдери та інвестори мають збитки. Тому, в нашій роботі запропоновано коливання валютних котирувань порівнювати з цифровим сигналом, який має також дві складові
— корисну частоту та шум.
Одним з підходів до розв’язання даної проблеми ґрунтується на апараті
цифрової обробки сигналів, а саме аналізі Фур’є, який складає основу багатьох методів, що застосовуються для визначення складових частот. У роботі наведено математичну модель і приклад програмного
коду швидкого перетворення Фур’є на мові програмування MQL 4.
Проілюстровано результати роботи алгоритму швидкого перетворення Фур’є на часовому ряді валютних котирувань євро та долара
США, а також на індексі відносної сили (RSI). Також у програмній реалізації було використано дискретне косинус-перетворення, дискретне
синус-перетворення та дійсне дискретне перетворення Фур’є. Визначені особливості реалізації перетворення Фур’є у різних версіях мови
програмування MQL.
Запропонований у роботі підхід до аналізу валютних котирувань і його
програмна реалізація можуть бути використані в роботі автоматизованих біржових торгових систем як складова системи моніторингу
ринку.
This paper is devoted to the possibility of using Fourier analysis to
currency exchange rates time series in real time. When using the technical analysis
of the state of the foreign exchange markets, the fluctuations of the exchange rates
quotations, which are shown in the charts, have two components. The first
component is the waves or trends of growth or falls that change each other. The
second one is the so-called «noise», small, relative to trends, fluctuations that can
be caused by short-term factors of a fundamental nature.
The basis of decision-making in the foreign exchange market is to analyze the
trend fluctuations in foreign exchange quotes, but the presence of noise leads
to errors in forecasts, causing traders and investors to suffer losses. Therefore,
in our work it is proposed to compare fluctuations in currency quotes with a
digital signal, which also has two components — useful frequency and noise.
One approach to solving this problem is based on the digital signal processing
technique, namely the Fourier analysis, which forms the basis of many of the
methods used to determine the frequency components. The paper presents a
mathematical model and an example of the program code of the fast Fourier
transform in the programming language MQL 4.
The results of the Fourier transform algorithm on the time series of Euro and
US dollar currency exchange and on the Relative Strength Index (RSI) are
illustrated. The software implementation also used discrete cosine
transformations, discrete sine transforms, and real numbers discrete Fourier
transforms. The features of the implementation of the Fourier transform in
different versions of the MQL programming language are analyzed.
The proposed approach to the analysis of currency quotations and its software
implementation can be used in the work of automated exchange trading
systems as part of the market monitoring system.
Description
Keywords
моніторинг, часові ряди, стан валютного ринку, аналіз Фур’є, швидке перетворення Фур’є, дискретне перетворення Фур’є, monitoring, time series, currency market states, Fourier analysis, fast Fourier transform, discrete Fourier transform
Citation
Дербенцев В. Д. Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є / Дербенцев В. Д., Овчаренко А. А., Безкоровайний В. С. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Є. Камінський (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – Вип. 97. – С. 117–128.