Алгоритмічні обчислення значень параметрів моделей
Loading...
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
Розглядається проблема якісного аналізу математичних моделей динаміки інвестицій. Для розроблених математичних
моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі та побудовано алгоритмічні
процедури для визначення оптимальних значень параметрів. Розглянуто широкий спектр прикладних задач, пов'язаних з
математичним моделюванням та оптимізацією інвестиційних операцій з цінними паперами.
The problem of qualitative analysis of mathematical models of the dynamics of investment is concidered. For a mathematical models of the market value of a
share and the stock portfolio is formulated tasks and the algorithms for determining the optimal parameter values. We consider a wide range of applications related
to mathematical modeling and optimization of investment securities transactions.
Рассматривается проблема качественного анализа математических моделей динамики инвестиций. Для построенных математических мо-
делей формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций сформулировано задачи и разработаны алгоритмы для определения оп-
тимальных значений параметров. Рассмотрено широкий спектр прикладных задач, связанных с математическим моделированием и оптимизацией
инвестиционных операций с ценными бумагами.
Description
Keywords
математичне моделювання, ідентифікація параметрів, портфель інвестицій, mathematical modeling, parameter identification, investment portfolio, математическое моделирование, идентификация параметров, портфель инвестиций
Citation
Кулян В. Р. Алгоритмічні обчислення значень параметрів моделей / В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика : зб. нак. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О. К. Закусило (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2016. – Вип. 1. – С. 11–14.