Управління банківським портфелем активів
Loading...
Date
2008-02-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних, методичних та практичних засад формування та управління банківським портфелем активів. Реалізовано комплексний підхід до управління банківським портфелем активів, сутність якого полягає в переході від традиційного одновекторного підходу, у процесі якого банк орієнтується лише на показники прибутковості, до портфельного підходу, який передбачає управління активами в координатах “дохідність – ризик”.
Досліджено теоретичні засади портфельної теорії та виявлено особливості її застосування стосовно управління банківським портфелем активів. Систематизовано й уточнено понятійно–категоріальний апарат досліджень. Зокрема, сформульовано авторське визначення портфеля банківських активів. Досліджено ризики, які супроводжують активні операції банків та запропоновано їх класифікацію. Проаналізовано структуру, динаміку, прибутковість, ризиковість портфеля активів банків України. Запропоновано методичні підходи до управління банківським портфелем активів, які дають змогу знизити ризики та утримати їх на допустимому рівні. Обґрунтовано аналітичні прийоми, використання яких у практичній діяльності банків сприятиме удосконаленню процесу управління портфелем активів банків, а саме: VAR-технології, організаційно – структурну модель управління ліквідністю портфеля активів, трансфертне ціноутворення, стратегічне, оперативне і фінансове планування.
The dissertation is devoted to improvement of theoretical, methodical and practical bases of the selection and of the management of a bank's portfolio of assets. The complex approach to managerial process is implemented, the essence of which is transition between traditional single-vector approach, which dictates that assets management is only influenced by profitability, to portfolio approach when assets are managed on the grounds “profitability – risk”.
Theoretical basis of portfolio approach and specifics of its employment are investigated and improved. Conceptual categorical structure is specified and systematized. The author formulated her own definition of a bank's portfolio of assets. Active banks operations risks are investigated. Structure, dynamics, profitability and risks of portfolio of assets of Ukrainian banks are analyzed. Methodic approach to the management of a bank's portfolio of assets which allows to decease risks and retain them at safe level is proposed. Analytic methods which will favor development of the management process of a bank's portfolio of assets are established. The following tools are recommended for use with the purpose to further increase the efficiency of the management of a bank's portfolio of assets: VAR-technologies, liquidity portfolio management model, transfer pricing and strategic, tactical and finance planning.
Диссертация посвящена совершенствованию теоретических, методических и практических основ формирования и управления банковским портфелем активов. Реализовано комплексный подход к процессу управления. Сущность которого лежит в переходе от традиционного одновекторного подхода, в процессе которого банк ориентируется только на показатели прибыльности, к портфельному подходу, который предусматривает управление активами в координатах “доходность – риск”.
Усовершенствованы теоретические основы управления банковским портфелем активов. Представлена авторская трактовка понятия “банковский портфель активов” как конкретного множества групп активов банка, критерием формирования которых является экономическое назначение, с набором связей между ними и их особенностями, которые функционируют как единое целое, и направлены на достижение цели деятельности конкретного банковского учреждения. Сформулированы концептуальные подходы к формированию и управлению банковским портфелем активов. Адаптированы принципы портфельной теории к управлению банковским активами и разработан механизм их реализации в практической деятельности банков, который позволит повысить эффективность деятельности банков Украины. Структурирован процесс управления банковским портфелем активов, который представлен в виде последовательных этапов.
Description
Keywords
банківський портфель, банківський портфель активів, формування банківського портфеля активів, оцінка банківського портфеля активів, управління банківським портфелем активів, ризики, що супроводжують активні операції банків, прибутковість активів банків, методи управління ризиками, ефективність портфеля активів банків, bank's portfolio, bank's portfolio of assets, selection of a bank's portfolio of assets, valuation of a bank's portfolio of assets, management of a bank's portfolio of assets, active banks operations risks, profitability of a bank's portfolio of assets, methods of risk management, efficiency of a bank's portfolio of assets, банковский портфель, банковский портфель активов, формирование банковского портфеля активов, оценка банковского портфеля активов, управление банковским портфелем активов, риски, присущие активным операциям банков, прибыльность активов банков, методы управления рисками, эффективность портфеля активов банков
Citation
Іванова Т. Г. Управління банківським портфелем активів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Іванова Тетяна Георгіївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2008. – 25 с.