Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки
Loading...
Date
2007-12-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У дисертації розроблено теоретико-методологічні положення моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію нечіткої логіки. Зокрема, у відповідності до запропонованої концепції побудовано економіко-математичні моделі прогнозування фінансових показників із урахуванням встановленого набору правил з теорії хвиль Елліотта, які є ефективними для отримання як довгострокових, так і короткострокових прогнозів, та характеризуються можливістю адаптації у відповідності до реальних даних. У межах розробленої концепції побудовано економіко-математичну модель відтворення рейтингів цінних паперів та проведення скорингу акцій, яка є своєрідною перехідною ланкою між моделями прогнозування та, власне, моделями аналізу фінансового стану емітента. На базі синтезу методів нечіткої логіки та нейронних мереж розроблено багаторівневу ієрархічну систему оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Побудовано моделі діагностики банкрутства підприємства (установи) на основі методів багатофакторного дискримінантного аналізу та з реалізацією механізму нечіткого логічного висновку. Також запропоновано концептуальний підхід до оцінювання ризику ухиляння від сплати податків суб’єктами господарювання для їх розподілу за категоріями уваги з боку податкових органів та на його основі розроблено методику формування плану-графіка податкових перевірок. Результати проведених експериментів підтверджують обґрунтованість викладених теоретичних положень та доцільність застосування методів нечіткої логіки для моделювання економічних систем.
There are developed in the dissertation the methodological-theoretic statements of modeling of economic systems and processes based on fuzzy logic tools. In particular, in compliance with proposed conception there are constructed the economic and mathematical models of financial indexes forecasting taking into account the adjusted set of rules from Elliott wave theory, which are effective as for long-term as for short-term forecasting, and characterized by possibility of adaptation in accordance with real data. In the context of developed conception it's constructed the economic and mathematical model of securities rating reproducing and stocks scoring, that is in its own way the transition link between forecasting models and models of issuer's financial state assessment. On basis of synthesis of methods of fuzzy logic and neural networks it's developed the multilevel hierarchical system of enterprise's competitiveness assessment. There are developed the models of diagnosing of bankruptcy of enterprise (establishment) on the basis of methods of multifactor discriminant analysis and with realization of mechanism of fuzzy logic conclusion. Also it's proposed the conceptual approach to assessment of risk of tax non-payment by subjects of economical activity for distribution of taxpayers between the attention categories on the part of state tax service and on this basis it's developed the methods of forming of planned schedule for tax audit. The results of carried out experiments corroborate the validity of stated theoretical statements and the expediency of usage of fuzzy logic tools for economic systems modeling.
Диссертация посвящена формированию концептуальных основ и методологических принципов анализа и прогнозирования развития финансово-экономических систем с целью повышения эффективности функционирования этих систем в условиях существенной неопределенности и нестационарности процессов, происходящих в экономике переходного периода. В работе разработана и теоретически обоснована концепция и в соответствии с ней построены экономико-математические модели прогнозирования финансовых показателей с учетом набора правил развития экономических систем из теории волн Эллиотта, заданного с использованием инструментария нечеткой логики. Предложенный подход эффективен как для долгосрочного, так и краткосрочного прогнозирования, а также предоставляет возможность настройки параметров модели на реальных данных финансовых временных рядов. Теоретическое осмысление результатов проведенных экспериментов позволило разработать рациональную структуру функций принадлежности для условий поставленной задачи.
Description
Keywords
моделювання, аналіз, фінансово-економічні системи, нечітка логіка, функція належності, прогнозування, хвилі Елліотта, рейтингування цінних паперів, діагностика банкрутства, невизначеність, ризик, ухиляння від сплати податків, modeling, analysis, financial and economic systems, fuzzy logic, membership function, forecasting, Elliott waves, securities ranking, bankruptcy diagnosis, uncertainty, risk, evasion of discharge of tax, моделирование, анализ, финансово-экономические системы, нечеткая логика, функция принадлежности, прогнозирование, волны Эллиотта, рейтингование ценных бумаг, диагностика банкротства, неопределенность, риск, уклонение от уплаты налогов
Citation
Матвійчук А. В. Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Матвійчук Андрій Вікторович ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2007. – 36 с.