Теоретичні аспекти строкової структури процентних ставок
Abstract
В статті досліджено теорії строкової структури процентних ставок: теорія сегментних ринків, теорія сподівань, теорія домінантного середовища, теорія надання переваги ліквідності.Визначено переваги та недоліки кожної з теорій та з’ясовано, наскільки добре ці теорії пояснюють фактичні дані на кривих дохідності. Доведено, що найприйнятнішою теорією строкової структури процентних ставок є теорія домінантного середовища, оскільки вона досить добре пояснює основні емпіричні факти строкової структури.
Collections
- Випуск № 10 [32]
- Кафедра банківської справи та страхування [1434]