Show simple item record

dc.contributor.authorСільченко, Марина Валеріївна
dc.contributor.authorSilchenko, Maryna
dc.date.accessioned2015-03-30T11:11:34Z
dc.date.available2015-03-30T11:11:34Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.citationСільченко М. В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Фінанси України. — 2000. — № 11 — С.100—105.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6049
dc.description.abstractУ статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherМіністерство фінансів Україниuk
dc.subjectцінні папериuk
dc.subjectдеривативuk
dc.subjectхеджування ризикуuk
dc.subjectопціонuk
dc.subjectмодель Блека-Шоулзаuk
dc.subjectпрограмна торгівляuk
dc.subjectзворотній зв'язокuk
dc.titleМатематичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонівuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record