Моделювання операційних витрат на ринку опціонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті розглядається питання включення в класичну модель Блека-Шоулза операційних витрат при визначенні ціни опціону, наводиться розв’язок отриманої моделі та деякі його властивості.
Description
Keywords
дериватив, опціон, хеджування ризику, справедлива ціна опціону, модель Блека-Шоулза, операційні витрати
Citation
Сільченко, М. В. Моделювання операційних витрат на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб.— К.: КНЕУ., 2001. — Вип. 66. — С.169—176.