Моделювання операційних витрат на ринку опціонів
Loading...
Date
2001
Authors
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті розглядається питання включення в класичну модель Блека-Шоулза операційних витрат при визначенні ціни опціону, наводиться розв’язок отриманої моделі та деякі його властивості.
Description
Keywords
дериватив, опціон, хеджування ризику, справедлива ціна опціону, модель Блека-Шоулза, операційні витрати
Citation
Сільченко, М. В. Моделювання операційних витрат на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб.— К.: КНЕУ., 2001. — Вип. 66. — С.169—176.