Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі

View/
Open
Date
2001Author
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Metadata
Show full item recordAbstract
У статті пропонується корекція відомої моделі визначення справедливої ціни опціону Блека-Шоулза, яка враховує операційні витрати.