• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра інформатики та системології
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра інформатики та системології
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі

Thumbnail
View/ Open
5-St-Silchenko.pdf (1.356Mb)
Date
2001
Author
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Metadata
Show full item record
Abstract
У статті пропонується корекція відомої моделі визначення справедливої ціни опціону Блека-Шоулза, яка враховує операційні витрати.
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6058
Collections
  • Кафедра інформатики та системології [464]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV