Оцінювання проблемної заборгованості у кредитній політиці комерційного банку

Abstract

У статті проведено аналіз методів управління проблемними кредитами. Розроблено модель прогнозування ймовірності переходу простроченої заборгованості у категорію проблемної. Побудована модель рекомендована для використання у банківській практиці з метою оцінювання ймовірності дефолту як при роботі з простроченою заборгованістю, так і з кредитами, що не мають прострочених платежів.

The article deals with the methods of problem credits management. We constructed a model for forecasting the probability of transition overdue debt in the category of problem. The constructed model is recommended for use in banking practice to estimate the probability of default when dealing with overdue debt and with credits without late payments.

В статье проведен анализ методов управления проблемными кредитами. Разработана модель прогнозирования вероятности перехода просроченной задолженности в категорию проблемной. Построенная модель рекомендована для использования в банковской практике для оценки вероятности дефолта как при работе с просроченной задолженностью, так и с кредитами, не имеющими просроченных платежей.