• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра менеджменту
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра менеджменту
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Імпліцитна волатильність опціонів в умовах арбітражного ціноутворення

Thumbnail
View/ Open
Sylantev.pdf (514.6Kb)
Date
2011
Author
Силантьєв, Сергій Олексійович
Metadata
Show full item record
Abstract
Проведено аналіз імпліцитної волатильності опціонів на акції з використанням класичної моделі Блека-Шоулса. Проаналізовано головний недолік цієї моделі щодо попереднього припущення про постійну волатильність базового активу. Підкреслено важливість поглибленого вивчення імпліцитної волатильності при створенні систем хеджування ринкових ризиків. Побудовано структури імпліцитної волатильності компанії IBM для всіх опціонних серій, включаючи довгострокові опціонні серії (LEAPS).
 
The implicit volatility of stock options using the classic the Black-Scholes model was analyzed in the article. The paper analyzes the main drawback of this model versus the previous assumption of constant volatility of the underlying asset. The work underlines the importance of the in-depth study of implicit volatility in the creation the system of hedging market risks. The paper built the structure of the implicit volatility of IBM for all option series including the long-term option series (LEAPS).
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/783
Collections
  • Кафедра менеджменту [794]
  • № 25 [51]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV