• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра економіко-математичного моделювання
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра економіко-математичного моделювання
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку

Thumbnail
View/ Open
Prima.pdf (414.4Kb)
Date
2011
Author
Пріма, Д. О.
Metadata
Show full item record
Abstract
Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і доведено її існування на основі автокореляційної функції, часткової автокореляційної функції та статистики Льюнга-Бокса.
 
The article describes an autocorrelation in return time series on the Ukrainian stock market. During the analysis of stock return time series it was proved the existence of autocorrelation based on the autocorrelation function, partial autocorrelation function and Ljung-Box statistics.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/848
Collections
  • Випуск № 83 [22]
  • Кафедра економіко-математичного моделювання [706]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV