Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку
Abstract
Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і
доведено її існування на основі автокореляційної функції, часткової автокореляційної функції та статистики Льюнга-Бокса. The article describes an autocorrelation in return time series on the Ukrainian stock market. During the analysis of stock return time series it
was proved the existence of autocorrelation based on the autocorrelation function, partial autocorrelation function and Ljung-Box statistics.