• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Марківські моделі оцінювання кредитного ризику купонних облігацій

Thumbnail
View/ Open
Dolinskyi.pdf (467.0Kb)
Date
2011
Author
Долінський, Леонід Борисович
Долінська, Євгенія Борисівна
Metadata
Show full item record
Abstract
Розглянуто актуальні питання моделювання дефолтів та оцінювання кредитного ризику купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати. Наголошено на важливості розробки відповідних моделей на основі сценарно-імовірнісних схем остаточного погашення або дефолту купонних облігацій з урахуванням можливості погашення простроченої заборгованості за ними. Для розв’язання поставлених завдань використовується математичний апарат ланцюгів Маркова. В межах розроблених моделей отримано важливі характеристики оцінювання та врахування кредитних ризиків купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати, що дозволяють потенційному інвесторові отримати необхідну інформацію щодо надійності боргового цінного паперу, розробити можливі стратегії управління кредитним ризиком цих фінансових інструментів та оптимізувати процес прийняття рішень щодо доцільності вкладення коштів у боргове зобов’язання.
 
The up-to-date questions of default modelling and credit risk assessment for coupon bonds with the single allowable arrear are considered in the article. It is pointed that proper models should be developed on the scenarioprobabilistic schemes basis for coupon bonds default and payment analysis with the arrears payment consideration. The Markov chains mathematical tools are used to solve the formulated tasks. The important results are achieved for coupon bond credit risk analysis with the single allowable arrear. These results allow the potential investor to get the necessary information for the debt securities reliability assessment and credit risk management strategies development, as well as to optimise the investment decision making processes.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/897
Collections
  • Випуск № 84 [19]
  • Кафедра економіко-математичного моделювання та статистики [770]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV