Випуск № 84

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
  • Item
    Методы отбора входных данных для нейросетевого моделирования
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Минц, А. Ю.
    У статті здійснено постановку і вирішення актуальної проблеми відбору вхідних даних для нейромережевого моделювання в умовах малого об'єму навчальної вибірки. Запропоновано критерії визначення завершення ітеративного процесу зменшення розмірності вхідного вектора даних. Запропоновано метод рішення поставленої задачі за допомогою алгоритму автоматичної побудови дерева рішень C4.5. На прикладі задачі класифікації банківських позичальників розглянуто його ефективність у порівнянні з методом кореляційного аналізу.
  • Item
    Сучасні комерційні рішення з податкового адміністрування для державних податкових служб
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Мараховська, І. В.
    Статтю присвячено огляду сучасних комерційних програмних продуктів з питань комплексного податкового адміністрування. Проведено аналіз рішень глобальних виробників программного забезпечення, розглянуті основні функціональні можливості. Виявлено переваги й недоліки комерційних рішень на ринку інтегрованих податкових систем та у порівнянні з системами на вимогу. В результаті аналізу обрано рішення, яке може бути впроваджене в податковій службі України.
  • Item
    Задача вибору найкращого об’єкта з послідовності випадкової довжини
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-22) Доценко, С. І.; Стадник, О. І.; Бабинюк, Олександра Іванівна; Бабинюк, Олександра Іванівна
    Розглянуто задачу оптимального вибору з послідовності випадкової довжини, яку було зведено до задачі оптимальної зупинки марківського процесу. Результат є узагальненням задачі вибору з послідовності фіксованої довжини, що є класичною задачею теорії ймовірностей, відомою, як «задача секретарки». Доведено, що достатньою умовою того, що структура множини моментів зупинки процесу перегляду така сама, як і для фіксованої довжини послідовності (тобто всі елементи, починаючи з деякого), є старіння розподілу довжини послідовності.
  • Item
    Імітаційне моделювання ймовірнісних наслідків використання інвестиційного кредиту з плаваючою відсотковою ставкою
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Скляренко, О. В.; Давиденко, М. М.
    У статті увагу зосереджено на питаннях, пов’язаних з використанням інформаційних технологій у процесі побудови стратегії погашення боргу по кредиту. Основна увага приділено побудові імітаційної моделі для отримання показників імовірнісних наслідків використання кредиту з плаваючою відсотковою ставкою.
  • Item
    До управління фінансами в комерційних банках
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Іваненко, В. І.; Куц, О. В.; Гришин, О. В.
    У роботі представлено потокову модель економічної системи на прикладі коммерційного банку, побудована за допомогою інструментарію інженерної теорії автоматичного керування.
  • Item
    Прогнозування економічних показників з використанням невизначених чисел
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Макаренко, В. О.; Гончар, О. М.
    У даній роботі приведено характеристику невизначених чисел та досліджено питання необхідності, корисності та можливості їх застосування в економіці. Результатами виконання даної роботи є рекомендації щодо практичного застосування невизначених чисел у прогнозуванні деяких макропоказників розвитку економіки.
  • Item
    Марківські моделі оцінювання кредитного ризику купонних облігацій
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Долінський, Леонід Борисович; Долінська, Євгенія Борисівна
    Розглянуто актуальні питання моделювання дефолтів та оцінювання кредитного ризику купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати. Наголошено на важливості розробки відповідних моделей на основі сценарно-імовірнісних схем остаточного погашення або дефолту купонних облігацій з урахуванням можливості погашення простроченої заборгованості за ними. Для розв’язання поставлених завдань використовується математичний апарат ланцюгів Маркова. В межах розроблених моделей отримано важливі характеристики оцінювання та врахування кредитних ризиків купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати, що дозволяють потенційному інвесторові отримати необхідну інформацію щодо надійності боргового цінного паперу, розробити можливі стратегії управління кредитним ризиком цих фінансових інструментів та оптимізувати процес прийняття рішень щодо доцільності вкладення коштів у боргове зобов’язання.
  • Item
    Статистичний моніторинг функціонування груп підприємств
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-08) Пугачова, М. В.; Ященко, Л. О.
    У статті викладено нові питання оцінювання тенденцій розвитку груп підприємств в українській економіці. Основна увага зосереджена на аналізі промислових підприємств, що входять до груп. Визначено, що наразі за умови відсутності даних для дослідження функціонування підприємств у складі груп, перспективним альтернативним джерелом отримання додаткової інформації є кон’юнктурні обстеження підприємств.
  • Item
    Моделювання розвитку фінансових показників з урахуванням правил технічного аналізу ринку
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кононенко, Д. С.
    Розроблено методологічний підхід до процесу прийняття рішень при торгівлі фондовими активами, на основі якого створено модель з використанням інструментарію нечіткої логіки. Практична реалізація розробленого підходу дозволила провести аналіз моделі на реальних даних, у ході якого було відзначено її високу ефективність.
  • Item
    Розробка моделей ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Клебан, Ю. В.
    У роботі запропоновано методологічний підхід до аналізу інвестиційних проектів та на його основі побудовано економіко-математичну модель оцінки ефективності інвестицій з використанням нечіткого логічного виведення.
  • Item
    Концептуальні положення застосування інструментарію антагоністичних ігор в економіці з урахуванням ризику
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Сігал, А. В.
    У даній статті запропоновано концепцію застосування антагоністичних ігор в економіці. Введено поняття класичної антагоністичної гри та поняття неокласичної антагоністичної гри, уточнено класифікацію інформаційних ситуацій. Розглянуто питання методів розв’язання неокласичних антагоністичних ігор різних класів, питання коректності застосування в економіці теоретико-ігрового підходу, а також питання коректності застосування прийнятого управлінського рішення, заснованого на оптимальному розв’язку антагоністичної гри.
  • Item
    Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
    У статті розглянуто основи агентно-орієнтованого підходу до моделювання бізнес-правил і бізнес-процесів на підприємствах та створення відповідних інформаційних систем управління.
  • Item
    Розробка математичної моделі розміщення товару у точках роздрібної торгівлі з виокристанням кластерного аналізу
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Ляшенко, Т. В.
    У статті представлено матеріали побудови математичної моделі розміщення товару у точках роздрібної торгівлі. Розробка моделі є актуальною в умовах сучасного розвитку торгової діяльності та ринкових відносин.
  • Item
    Методи оцінювання процентного доходу комерційного банку
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Галіцин, Володимир Костянтинович; Козак, Олександр Юрійович
    Стаття присвячена оцінюванню основоположного для діяльності комерційного банку показника — процентного доходу з використанням одного з найефективніших фінансових інструментів — ГЕП у взаємозв’язку з певною структурою активів і пасивів банку.
  • Item
    Моделювання граничної схильності до інвестицій та динаміки ВВП
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дербенцев, Василь Джоржович
    Робота присвячена питанням моделювання динаміки валового внутрішнього продукту залежно від граничної схильності до інвестицій, частки податків та зарплати у структурі ВВП, норми амортизації та параметрів виробничої функції. Знайдено чисельну оцінку нижньої межі граничної схильності до інвестування, що гарантує необхідні умови для економічного зростання.
  • Item
    Сховище данних — джерело багатовимірного OLAP-аналізу в банках
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ситник, Ніна Василівна; Труш, Є. А.
    У даній статті розкрито питання побудови сховищ даних для аналізу банківської діяльності. Проаналізовано основні види архітектур побудови сховищ даних та обґрунтована необхідність побудови корпоративного сховища банківської інформації. Розглянуто та проаналізовані концептуальні підходи до побудови моделі сховища даних. Визначено основні види аналізу банківської діяльності на основі сховищ даних та підходи до побудови інформаційно-аналітичної системи банку на основі OLAP.
  • Item
    На шляху до комп’ютерної математики
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Джалладова, Ірада Агаєвна
    Наведено результати дослідження нового напряму сучасної науки — комп’ютерної математики — з точки зору історичних, філософських, психологічних, методологічних та інших аспектів. Узагальнено різні підходи до побудови комп’ютерної математики, її місце в системі математичних дисциплін і місце в неї математичного моделювання, інформаційних технологій, системного аналізу, експертних систем, методів індуктивного висновку, теорії та методів оптимізації.
  • Item
    Концепції та інструментарій нелінійної економічної динаміки на підгрунті адаптивних неперервних синергетичних моделей
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Коляда, Юрій Васильович; Махоткіна, А. Я.
    Описано підґрунтя моделювання динаміки нелінійної економіки, у якості інструментарію якого фігурують модифікації однієї відносно простої синергетичної моделі. Розглянуто адаптологія математичних моделей (ММ), приведено окремі результати обчислювального експерименту. Сформульовано концептуальні положення адаптивного синергетичного моделювання.
  • Item
    Нейромережеві технології в управлінні портфелем простроченої заборгованості
    (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Камінський, А. Б.; Сікач, В. О.
    Стаття присвячена аналізу та розбудові стратегій управління портфелем простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Для цього здійснено структуризацію проблеми стягнення заборгованості на проблему встановлення контакту та проблему оплати боргу. Показано, що фактори, які визначають контактність та платоспроможність, є різними. Для формування стратегій стягнення запроваджено скоринговий підхід до пріоритезації колекторських зусиль як у випадку контактності, так і випадку платоспроможності. Побудову скорингів пріоритезації здійснено на основі технології штучних нейронних мереж. Актуальність використання нейромережевих технологій обумовлена можливістю їх «навчання».