Аналіз застосування методів теорії ігор на фінансових ринках та можливостей для створення автоматичних систем біржової торгівлі

Simple item page
dc.contributor.authorВузій, Віталій С.
dc.contributor.authorVuzii, Vitalii
dc.contributor.authorКолєчкіна, Людмила Миколаївна
dc.contributor.authorKoliechkina, Liudmyla
dc.date.accessioned2025-01-29T12:24:41Z
dc.date.available2025-01-29T12:24:41Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractЦя дискусія присвячена застосуванню принципів теорії ігор, зокрема рівноваги Неша, у розробці автоматизованих систем на фінансових ринках. Він досліджує різні випадки, включаючи олігополістичну конкуренцію з використанням моделі Курно, вплив співпраці та конкуренції між компаніями та динаміку фінансових ринків під впливом поведінки інвесторів. Крім того, розповідь розкриває інтеграцію теорії ігор в аналіз інвестиційних рішень, управління ризиками та розробку автоматизованих торгових систем, таких як алгоритми високочастотної торгівлі (HFT). Концепція рівноваги Неша далі поширена на системи управління портфелем, ілюструючи, як автоматизовані системи оптимізують розподіл активів на основі стратегічних взаємодій. Обговорення підкреслює адаптивність цих систем до мінливих ринкових умов і постійну оцінку ризиків і потенційних прибутків. Розвиток автоматизованих торгових систем, спираючись на принципи теорії ігор, полегшує побудову систем, які пристосовуються до змін у ринковому середовищі, швидко реагують на зміни та приймають точні рішення на основі ретельного аналізу даних і дій учасників ринку. This discussion delves into the application of game theory principles, particularly Nash equilibrium, in the design of automated systems within financial markets. It explores various instances, including oligopolistic competition using the Cournot model, the impact of cooperation and competition among companies, and the dynamics of financial markets influenced by investor behaviors. Additionally, the narrative unfolds the integration of game theory in analyzing investment decisions, risk management, and the development of automated trading systems, such as High-Frequency Trading (HFT) algorithms. The concept of Nash equilibrium is further extended to portfolio management systems, illustrating how automated systems optimize asset allocation based on strategic interactions. The discussion highlights the adaptability of these systems to changing market conditions and the continuous assessment of risks and potential returns. The development of automated trading systems, based on the principles of game theory, facilitates the construction of systems that adapt to changes in the market environment, quickly react to changes and make accurate decisions based on a thorough analysis of data and actions of market participants.
dc.identifier.citationВузій В. С. Аналіз застосування методів теорії ігор на фінансових ринках та можливостей для створення автоматичних систем біржової торгівлі / Вузій В. С., Колєчкіна Л. М. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; голов. ред. О. Є. Камінський. – Київ : КНЕУ, 2023. – Вип. 103. – С. 104–116.
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.33111/mise.103.9
dc.identifier.issn2616-6437
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/48364
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectтеорія ігор
dc.subjectрівновага Неша
dc.subjectмодель Курно
dc.subjectфінансові ринки
dc.subjectповедінка інвестора
dc.subjectвисокочастотна торгівля (HFT)
dc.subjectавтоматизовані торгові системи
dc.subjectуправління портфелем
dc.subjectрозподіл активів
dc.subjectуправління ризиками
dc.subjectдинаміка ринку
dc.subjectGame Theory
dc.subjectNash Equilibrium
dc.subjectCournot Model
dc.subjectFinancial Markets
dc.subjectInvestor Behavior
dc.subjectHigh-Frequency Trading (HFT)
dc.subjectAutomated Trading Systems
dc.subjectPortfolio Management
dc.subjectAsset Allocation
dc.subjectRisk Management
dc.subjectMarket Dynamics
dc.subject.udc519.83
dc.titleАналіз застосування методів теорії ігор на фінансових ринках та можливостей для створення автоматичних систем біржової торгівлі
dc.title.alternativeAnalysis of the application of game theory methods in financial markets and opportunities for creating automatic exchange trading systems
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
mod_103_9.pdf
Size:
1.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Випуск № 103