Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації
| dc.contributor.author | Силантьєв, Сергій Олексійович | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-06T06:55:48Z | |
| dc.date.available | 2011-10-06T06:55:48Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | У статті на основі теорії динамічних систем та нечітких методів кластеризації досліджено атрактори імпліцитної волатильності опціонів на ринкові індекси S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100. Дослідженнями встановлено, що ентропія нечіткої кластеризації імпліцитної волатильності знаходиться в інтервалі від 0,6477 до 0,7986. Структури атракторів імпліцитної волатильності (IV) представлено за допомогою двох головних компонент з дисперсією в інтервалі від 88,82 до 57,59 %. На основі розробленого підходу запропоновано шляхи прогнозування динаміки імпліцитної волатильності опціонів. | uk |
| dc.identifier.citation | Силантьєв С. О. Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації / С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 85–92. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/538 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | волатильність | uk |
| dc.subject | імпліцитна волатильність | uk |
| dc.subject | нечіткий кластер | uk |
| dc.subject | опціон | uk |
| dc.subject | ринковий індекс | uk |
| dc.subject.udc | 330.35.011 | uk |
| dc.title | Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації | uk |
| dc.type | Article | uk |