Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів

Simple item page
dc.contributor.advisorГапонюк, Микола Анатолійович
dc.contributor.authorПарандій, Олег Володимирович
dc.contributor.authorParandiy, Oleg
dc.contributor.authorПарандий, Олег Владимирович
dc.date.accessioned2021-04-27T09:57:32Z
dc.date.available2021-04-27T09:57:32Z
dc.date.issued2014-08-21
dc.description.abstractДисертація присвячена поглибленню наукових розробок з теоретичних і практичних аспектів діяльності біржового ринку похідних фінансових інструментів та управління його ризиками. У роботі показано роль ринку ПФІ у перерозподілі ризику. Визначено особливості ризиків біржового ринку деривативів. Виокремлено центрального контрагента як ключового елемента системи управління ризиками біржового ринку ПФІ. Досліджено ефективність основних інструментів управління ризиками на біржовому ринку похідних фінансових інструментів. Проведено порівняння систем управління ризиками провідних світових ринків деривативів. Обґрунтовано напрями вдосконалення законодавства України з питань функціонування біржового ринку похідних фінансових інструментів. Запропоновано використання непараметричної системи розрахунку оптимального розміру забезпечення за відкритими позиціями. Розкрито напрями адаптації вітчизняної системи управління ризиками до кращих міжнародних практик. The thesis is devoted to deepening scientific developments in theoretical and practical aspects of risk management of a futures exchange. The work describes functions and role of a futures market in the redistribution of risks. The author pays close attention to the features of futures exchanges’ risks. The author examines efficiency of the risk management tools in derivatives trading. Comparison of the warranty systems of the world's leading derivatives markets has been made. The thesis shows the ways of improving Ukrainian legislation on the functioning of the futures exchanges. It describes the advantages of using nonparametric models to calculate the optimal amount of margin for the open positions. The work shows the ways of improving national risk management system in accordance to international best practices. Диссертация посвящена углублению научных разработок по теоретическим и практическим аспектам деятельности биржевого рынка производных финансовых инструментов и управления его рисками. В работе раскрыты назначение и функции производных финансовых инструментов. Показана роль рынка ПФИ в перераспределении риска. Определены особенности рисков биржевого рынка деривативов и управления ими. Предложено определение понятия «производный финансовый инструмент» как финансового инструмента, созданного с целью уменьшения волатильности денежных потоков путём уменьшения связанной с основой неопределённости, характерными особенностями которого выступают срочность и производность. Предложена замена понятия «базовый актив» на понятие «основа». Последнее определено как объективная характеристика актива, явления или процесса, детерминирующая размер платежей за производным финансовым инструментом на момент его экспирации. Автором проанализированы основные виды рисков на современном биржевом рынке производных финансовых инструментов. Показано их влияние на работу участников торгов. Выделен центральный контрагент (организация, выступающая продавцом для всех покупателей и покупателем для всех продавцов, гарантирующая исполнение сделок с деривативами) как субъект управления рисками биржевого рынка производных финансовых инструментов. Показано, что центральный контрагент концентрирует риски биржевого рынка деривативов. Раскрыты преимущества от использования центрального контрагента для участников торгов.uk_UA
dc.identifier.citationПарандій О. В. Управління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Парандій Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2014. – 18 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35890
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectпохідні фінансові інструментиuk_UA
dc.subjectдеривативиuk_UA
dc.subjectбіржовий ринокuk_UA
dc.subjectцентральний контрагентuk_UA
dc.subjectкліринговий членuk_UA
dc.subjectуправління ризикамиuk_UA
dc.subjectхеджуванняuk_UA
dc.subjectклірингuk_UA
dc.subjectderivativesuk_UA
dc.subjectfutures exchangeuk_UA
dc.subjectcentral counterpartyuk_UA
dc.subjectclearing memberuk_UA
dc.subjectrisk managementuk_UA
dc.subjecthedginguk_UA
dc.subjectclearinguk_UA
dc.subjectпроизводные финансовые инструментыuk_UA
dc.subjectдеривативыuk_UA
dc.subjectбиржевой рынок деривативовuk_UA
dc.subjectцентральный контрагентuk_UA
dc.subjectклиринговый членuk_UA
dc.subjectуправление рискамиuk_UA
dc.subjectхеджированиеuk_UA
dc.subjectклирингuk_UA
dc.subject.udc336.764.2:336778:330.131.7](043.3)uk_UA
dc.titleУправління ризиками біржового ринку похідних фінансових інструментівuk_UA
dc.title.alternativeRisk management of a futures exchangeuk_UA
dc.title.alternativeУправление рисками биржевого рынка производных финансовых инструментовuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Parandiy_af.pdf
Size:
383.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра фiнансiв імені Віктора Федосова
Автореферати дисертацій