Розвиток банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи
No Thumbnail Available
Date
2019-10-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У дисертаційній роботі розкрито соціально-економічну природу,
закономірності банківського нагляду. Здійснено аналіз основних етапів формування
сучасної системи банківського нагляду та досліджено функції основних елементів
системи банківського нагляду в процесі формування світової фінансової
архітектури.Обґрунтовано шляхи адаптації Директив ЄС в практики банківського
нагляду країн Центральної та Східної Європи. Виявлено підходи європейських
наглядових фінансових інститутів до розвитку систем банківського нагляду в
країнах Центральної та Східної Європи. Розроблено структурно-аналітичну модель
розвитку банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи з
виокремленням кластерів, що відносяться до систем банківського нагляду Базель І,
Базель ІІ. Проаналізовано процес становлення системи банківського нагляду в
Україні та сформульовано парадигмальні засади її формування в Україні.
Запропонованіметодики та інструменти підвищення ефективності управління
ризиками в банках України.
The dissertation is devoted to the author 's conceptual bases in the development of
the systems of banking supervision in the countries of Central and Eastern Europe. The
modern banking supervision imperatives in the EU and their influence on the development
of banking supervision systems in the countries of Central and Eastern Europe are revealed.
Theoretical and methodological foundations of the banking supervision system are
substantiated. The scientific achievements of domestic and foreign experts on the
interpretation of the essence of banking supervision are analyzed and the author's vision of
the concept of "modern banking supervision of Ukraine" is formed. The essence,
functions, principles, modern tasks of banking supervision are considered, which allowed
to determine the essence of the modern system of banking supervision and its main
elements. The conceptual approach to consolidated banking supervision is determined
based on the internal assessment of capital adequacy. On the basis of the analysis directed
to the basic stages in the formation of the banking supervision system, the principles of the
banking supervision process were determined, the civilization systems of banking
supervision were analyzed and their influence on the development of the banking supervision systems of the countries of Central and Eastern Europe were identified. The
modern banking supervision imperatives of the EU countries and their impact on the
banking supervision of the countries in Central and Eastern Europe are substantiated.
A structural and analytical model of the development of banking supervision in the
countries of Central and Eastern Europe is proposed, which establishes the relationship
between the minimum capital requirements of banks and the components of capital, which
has been empirically confirmed by mathematical and statistical analysis with cluster
isolation, based on ROE indicators, Banking Supervision and Regulatory Markers (Basel I,
Basel II). The prerequisites for the sustainable development of the financial system in the
countries of Central and Eastern Europe, in particular, the approximation of the standards
of regulation of bank solvency and liquidity to the recommendations of the Basel
Committee of Banking Supervision and Regulation, by implementing the recommendation
of Basel II and Basel III.
The global institutional foundations of global banking supervision are summarized
and the role of the Basel Committee on Banking Supervision in global banking regulation
and supervision practices is defined. Modern trends in banking supervision under the
leadership of the Basel Committee on Banking Supervision and Regulation are analyzed,
including modern approaches to assessing the capital adequacy of banks, regulating
liquidity, regulating systemically important banks and stress testing policies, as a modern
element of risk management practice. A methodological approach is proposed to identify
the essential characteristics of banking supervision, which provides a scientific
justification for the impact of the banking supervision standard marker on the country's
debt indicators.
The modern world practices of banking risk management are analyzed. It is proved
that in modern conditions conceptual issues of risk management should be considered
through the prism of methodological developments adopted by the international banking
community in the Basel Accords. The methodological content of applying the parametric
Var approach to currency positions in emerging markets is disclosed and substantiated.
The analysis of the formation of the internal capital adequacy management strategy of the
bank (ICAAP) is carried out. A comprehensive analysis of the state of banking supervision
in Ukraine and directions of its reforming in accordance with the Comprehensive Program
for Development of the Financial Sector of Ukraine until 2020 are presented. The analysis
of the compliance of Ukrainian banking supervision with the advanced world methods of
banking supervision and regulation was carried out, which showed that there are problems
in banking supervision and regulation in Ukraine, in particular, formal approaches to
banking supervision measures. The necessity of improvement of the banking supervision
system in Ukraine, introduction of risk-oriented approach in banking supervision is
substantiated and the practical advanced mechanism of bank risk analysis by VaR
methodology is proposed.
В диссертационной работе раскрыто социально-экономическую природу,
закономерности банковского надзора. Осуществлен аналіз основних этапов
формирования современной системы банковского надзора и исследованы функции
основних элементов системы банковского надзора в процес се формирования
мировой финансовой архитектуры. Обоснованы пути адаптации Директив ЕС в
практике банковского надзора стран Центральной и Восточной Европы. Выявлены
подходы европейских надзорных финансовых институтов к развитию систем
банковского надзора в странах Центральной и Восточной Европы. Разработана
структурно-аналитическая модель развития банковского надзора в странах
Центральной и Восточной Европы с выделением кластеров, которые относятся к
системам банковского надзора Базель I, Базель II. Проанализирован процесс
становлення системы банковского надзора в Украине и сформулированы
парадигмальные основы ее формирования в Украине. Предложены методики и
инструменты повышения эффективности управления рисками в банках Украины.
Description
Keywords
міжнародна банківська справа, банківський нагляд та регулювання, принципи банківського нагляду, системи банківського нагляду країн Центральної та Східної Європи, регулятивне банківське середовище, Базельський комітет банківського регулювання та нагляду, банківські ризики, методики аналізу банківських ризиків, банківський нагляд України, international banking, banking supervision and regulation, principles of banking supervision, banking supervision system of Central and Eastern European countries, regulatory banking environment, Basel Committee on Banking Regulation and Supervision, banking risks, methods of banking risk analysis, banking supervision of Ukraine, международное банковское дело, банковский надзор и регулирование, принципы банковского надзора, системы банковского надзора стран Центральной и Восточной Европы, регулятивная банковская среда, Базельский комитет банковского регулирования и надзора, банковские риски, методики анализа банковских рисков, банковский надзор Украины
Citation
Павлюк О. О. Розвиток банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Павлюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 37 c.