Оптимізація інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів
No Thumbnail Available
Date
2026-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Мета роботи – розробка, практична реалізація комплексної моделі оптимізації інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів із застосуванням методів аналізу часових рядів та системи ризикологічних показників. Практична значущість отриманих результатів полягає у формуванні оптимального інвестиційного портфеля з тижневою дохідністю 0,33% при волатильності 1,48% та коефіцієнті Шарпа 0,222.
The aim of this work is to develop, programmatically implement, and test an economic-mathematical model for forming an optimal investment portfolio structure based on forecasting the returns of traditional and digital assets and evaluating its effectiveness. The practical significance of the results lies in the formation of an optimal investment portfolio with a weekly return of 0.33%, a volatility of 1.48%, and a Sharpe ratio of 0.222.
Description
Keywords
інвестиційний портфель, оптимізація, ARIMA, коефіцієнт Шарпа, Value at Risk, криптовалюта, диверсифікація, investment portfolio, optimization, Sharpe ratio, cryptocurrency, diversification
Citation
Трутенко В. О. Оптимізація інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів : бакалавр. диплом. робота : 051 , Економіка / Трутенко Вікторія Олександрівна ; наук. керівник Юнькова О. О.; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана , Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. штуч. інтелекту, моделювання та статистики – Київ, 2026. – 85 с.