Оптимізація інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів

Simple item page
dc.contributor.advisorЮнькова, Олена Олександрівна
dc.contributor.authorТрутенко, Вікторія Олександрівна
dc.contributor.authorTrutenko, Viktoriia
dc.date.accessioned2026-10-05T08:29:44Z
dc.date.available2026-10-05T08:29:44Z
dc.date.issued2026-06-22
dc.description.abstractМета роботи – розробка, практична реалізація комплексної моделі оптимізації інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів із застосуванням методів аналізу часових рядів та системи ризикологічних показників. Практична значущість отриманих результатів полягає у формуванні оптимального інвестиційного портфеля з тижневою дохідністю 0,33% при волатильності 1,48% та коефіцієнті Шарпа 0,222. The aim of this work is to develop, programmatically implement, and test an economic-mathematical model for forming an optimal investment portfolio structure based on forecasting the returns of traditional and digital assets and evaluating its effectiveness. The practical significance of the results lies in the formation of an optimal investment portfolio with a weekly return of 0.33%, a volatility of 1.48%, and a Sharpe ratio of 0.222.
dc.identifier.citationТрутенко В. О. Оптимізація інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів : бакалавр. диплом. робота : 051 , Економіка / Трутенко Вікторія Олександрівна ; наук. керівник Юнькова О. О.; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана , Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. штуч. інтелекту, моделювання та статистики – Київ, 2026. – 85 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/56713
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectінвестиційний портфель
dc.subjectоптимізація
dc.subjectARIMA
dc.subjectкоефіцієнт Шарпа
dc.subjectValue at Risk
dc.subjectкриптовалюта
dc.subjectдиверсифікація
dc.subjectinvestment portfolio
dc.subjectoptimization
dc.subjectSharpe ratio
dc.subjectcryptocurrency
dc.subjectdiversification
dc.titleОптимізація інвестиційного портфеля на основі прогнозування дохідності традиційних і цифрових активів
dc.title.alternativeOptimization of the Investment Portfolio Based on Forecasting the Profitability of Traditional and Digital Assets
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Trutenko_Viktoriia_051_26.pdf
Size:
1.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
ттт2026 рік