Статистичне розглядання динаміки цін активів на фондовому ринку в умовах невизначеності

Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена побудові закону розподілу ймовірностей змін вартості активів емітентів на фондовому ринку та математичного сподівання часу переходу цих змін.
The article is devoted to the law of construction of the probability distribution of changes in the value of the assets of the issuers on the stock market and the mathematical expectation of time of the transition of these changes.
Description
Keywords
Ціна активу, система диференціальних рівнянь, математичне сподівання, щільність розподілу
Citation
Шуклін Г. В. Статистичне розглядання динаміки цін активів на фондовому ринку в умовах невизначеності / Г. В. Шуклін // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 80. – С. 216–225.