Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міністерство фінансів України
Abstract
Розглянуто імовірнісні моделі спільного дефолту підприємств на основі оцінювання ймовірностей їх індивідуальних дефолтів. Проведено кореляційний аналіз ступеня взаємозалежності дефолтів позичальників на основі парних і множинних коефіцієнтів кореляції.
The probabilistic models of the joint defaults of enterprises on the basis of their individual defaults analysis are developed. Correlation analysis of the borrowers’ default is based on simple and multiple correlation coefficients.
The probabilistic models of the joint defaults of enterprises on the basis of their individual defaults analysis are developed. Correlation analysis of the borrowers’ default is based on simple and multiple correlation coefficients.
Description
Keywords
позичальники, імовірнісна модель, спільні дефолти, умовна ймовірність, кореляційний аналіз
Citation
Долінський Л. Б. Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників / Долінський Л. Б. // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 97–106.